PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRMI с LQTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XRMI с LQTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).

XRMI и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности XRMI и LQTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XRMI и LQTI

2026 (YTD)2025
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		-2.13%2.17%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		-0.44%6.69%

Доходность по периодам

С начала года, XRMI показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью -0.44%.

XRMI

1 день
0.41%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.23%
3 года*
6.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

LQTI

1 день
0.07%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.03%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY
Часто сравнивают с LQTI:
LQTI с SPYILQTI с ULTYLQTI с YETHLQTI с AIYYLQTI с QQQILQTI с FYEELQTI с BTCI

Сравнение комиссий XRMI и LQTI

XRMI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии LQTI в 0.65%.

LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Доходность на риск

XRMI vs. LQTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
LQTI
Ранг доходности на риск LQTI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQTI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQTI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQTI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQTI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRMI c LQTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRMILQTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.74

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.02

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.37

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

4.15

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRMI vs. LQTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRMI на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LQTI равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRMI и LQTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRMILQTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.74

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.90

-0.65

Корреляция

Корреляция между XRMI и LQTI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRMI и LQTI

Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что больше доходности LQTI в 9.07%

TTM20252024202320222021
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.78%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		9.07%7.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XRMI и LQTI

Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и LQTI.

Загрузка...

Показатели просадок

XRMILQTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-3.41%

-11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-3.41%

-1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-2.03%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-0.78%

-5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.12%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XRMI и LQTI

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) имеют волатильность 2.68% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XRMILQTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.66%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.51%

3.87%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.88%

6.23%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

6.11%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.99%

6.11%

+0.88%