PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRMI с ICOI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XRMI с ICOI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI).

XRMI и ICOI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. ICOI - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности XRMI и ICOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XRMI и ICOI

2026 (YTD)2025
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		-2.13%7.73%
ICOI
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF		-22.13%-7.98%

Доходность по периодам

С начала года, XRMI показывает доходность -2.13%, что значительно выше, чем у ICOI с доходностью -22.13%.

XRMI

1 день
0.41%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.23%
3 года*
6.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

ICOI

1 день
-0.27%
1 месяц
-9.24%
С начала года
-22.13%
6 месяцев
-47.69%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Bitwise COIN Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY
Часто сравнивают с ICOI:
ICOI с COYYICOI с CONYICOI с BLOXICOI с FIATICOI с COINICOI с MSTYICOI с HOOY

Сравнение комиссий XRMI и ICOI

XRMI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ICOI в 0.98%.

ICOI
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Доходность на риск

XRMI vs. ICOI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ICOI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRMI c ICOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRMIICOIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRMI vs. ICOI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRMIICOIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.55

+0.81

Корреляция

Корреляция между XRMI и ICOI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRMI и ICOI

Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что меньше доходности ICOI в 374.24%

TTM20252024202320222021
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.78%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%
ICOI
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF		374.24%247.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XRMI и ICOI

Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки ICOI в -58.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и ICOI.

Загрузка...

Показатели просадок

XRMIICOIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-58.10%

+42.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-55.19%

+51.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-23.25%

+17.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XRMI и ICOI

Загрузка...

Волатильность по периодам

XRMIICOIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.51%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.88%

52.00%

-45.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

52.00%

-45.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.99%

52.00%

-45.01%