PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRMI с BUCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRMI с BUCK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - XRMI is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. XRMI is passively managed, while BUCK is actively managed. Over the past 3 years, XRMI returned 6.74%/yr vs 5.27%/yr for BUCK. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. XRMI charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.

Доходность

Сравнение доходности XRMI и BUCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRMI показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.99%.

XRMI

1 день
0.03%
1 месяц
1.14%
С начала года
1.78%
6 месяцев
2.56%
1 год
9.53%
3 года*
6.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUCK

1 день
0.09%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.99%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.46%
3 года*
5.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRMI и BUCK

2026 (YTD)2025202420232022
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		1.78%4.60%15.18%4.22%-0.93%
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		1.99%4.13%7.25%4.63%0.39%

Correlation

The correlation between XRMI and BUCK is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г.

0.11

Сравнение распределения секторов XRMI и BUCK

Секторы
XRMI
BUCK

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%
100.0%

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

XRMI
35.6%
BUCK

-

Финансовые услуги

XRMI
11.8%
BUCK
100.0%

Коммуникационные услуги

XRMI
11.2%
BUCK

-

Потребительский циклический сектор

XRMI
10.2%
BUCK

-

Здравоохранение

XRMI
8.5%
BUCK

-

Промышленность

XRMI
8.3%
BUCK

-

Потребительский защитный сектор

XRMI
4.9%
BUCK

-

Энергетика

XRMI
3.5%
BUCK

-

Коммунальные услуги

XRMI
2.4%
BUCK

-

Недвижимость

XRMI
1.9%
BUCK

-

Сырьевые материалы

XRMI
1.8%
BUCK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Simplify Treasury Option Income ETF

Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с SPYXRMI с JEPI
Часто сравнивают с BUCK:
BUCK с CSHIBUCK с HIGHBUCK с CDXBUCK с MTBABUCK с TUABUCK с AGGHBUCK с BIL

Доходность на риск

XRMI vs. BUCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BUCK
Ранг доходности на риск BUCK: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUCK: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRMI c BUCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRMIBUCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.42

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.60

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.51

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

5.73

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.73

30.33

-22.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRMI vs. BUCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRMI на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUCK равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRMI и BUCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRMIBUCKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.42

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.48

-1.10

Просадки

Сравнение просадок XRMI и BUCK

Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и BUCK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRMIBUCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-5.43%

-9.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-1.31%

-3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.34%

-5.43%

-2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

0.00%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-0.49%

-5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

0.25%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности XRMI и BUCK

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что XRMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRMIBUCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

0.70%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

1.52%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.36%

3.14%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.90%

3.48%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.90%

3.48%

+3.42%

Сравнение комиссий XRMI и BUCK

XRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRMI и BUCK

Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что больше доходности BUCK в 7.41%

ПозицияTTM20252024202320222021
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		7.41%7.59%8.84%4.84%0.59%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.61%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Часто задаваемые вопросы

XRMI and BUCK have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XRMI has higher volatility (0.86%) compared to BUCK (0.70%). In terms of maximum drawdown, XRMI dropped -15.31% vs BUCK's -5.43%.

On 3-year performance, XRMI leads with 6.74% vs 5.27% for BUCK. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XRMI has performed better with a 6.74% return vs 5.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for XRMI.

XRMI has the higher dividend yield at 12.61%, compared with 7.41% for BUCK.

XRMI is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: Global X and Simplify. Their fees differ too: 0.60% for XRMI and 0.35% for BUCK.

BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRMI и BUCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор