PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XRMI с BALI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRMI с BALI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) and BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) are both Derivative Income funds. XRMI is passively managed, while BALI is actively managed. Over the past year, XRMI returned 11.02% vs 25.11% for BALI. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XRMI charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for BALI.

Доходность

Сравнение доходности XRMI и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRMI показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью 15.45%.

XRMI

1 день
-0.01%
1 месяц
1.38%
6 месяцев
3.71%
С начала года
4.47%
1 год
11.02%
3 года*
7.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
2.92%

BALI

1 день
0.12%
1 месяц
3.53%
6 месяцев
13.95%
С начала года
15.45%
1 год
25.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BALI

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF
$7.36M$7.38M$9.08M

XRMI

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF
$231.37K$159.10K$183.23K

Сравнение доходности по годам XRMI и BALI

2026 (YTD)202520242023
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		4.47%4.60%15.18%2.11%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		15.45%14.51%22.38%9.71%

Correlation

The correlation between XRMI and BALI is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.69

The correlation between XRMI and BALI has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XRMI и BALI

Секторы
XRMI
BALI

Технологии

38.5%
36.2%

Финансовые услуги

11.5%
9.7%

Коммуникационные услуги

9.9%
10.0%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.1%

Здравоохранение

8.9%
10.6%

Промышленность

8.4%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.0%

Энергетика

3.0%
4.1%

Коммунальные услуги

2.2%
1.6%

Недвижимость

1.9%
2.2%

Сырьевые материалы

1.6%
1.4%

Технологии

XRMI
38.5%
BALI
36.2%

Финансовые услуги

XRMI
11.5%
BALI
9.7%

Коммуникационные услуги

XRMI
9.9%
BALI
10.0%

Потребительский циклический сектор

XRMI
9.5%
BALI
10.1%

Здравоохранение

XRMI
8.9%
BALI
10.6%

Промышленность

XRMI
8.4%
BALI
8.1%

Потребительский защитный сектор

XRMI
4.5%
BALI
6.0%

Энергетика

XRMI
3.0%
BALI
4.1%

Коммунальные услуги

XRMI
2.2%
BALI
1.6%

Недвижимость

XRMI
1.9%
BALI
2.2%

Сырьевые материалы

XRMI
1.6%
BALI
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с JEPIXRMI с QYLDXRMI с SPY
Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с PAPIBALI с FEPI

Доходность на риск

XRMI vs. BALI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XRMI c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XRMIBALIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.37

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.27

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.76

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.88

17.53

-8.65

XRMI vs. BALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRMI на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALI равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRMI и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XRMI и BALI

Максимальная просадка XRMI за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRMI и BALI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRMIBALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-16.65%

+1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-6.71%

+1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

0.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-1.59%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

1.44%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XRMI и BALI

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) составляет 1.61%, в то время как у Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что XRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRMIBALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

3.28%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.48%

8.53%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

10.65%

-5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.87%

12.91%

-6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.87%

12.91%

-6.04%

Сравнение комиссий XRMI и BALI

XRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BALI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRMI и BALI

Дивидендная доходность XRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.42%, что больше доходности BALI в 7.63%

ПозицияTTM20252024202320222021
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		7.63%8.51%7.13%2.13%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.42%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Часто задаваемые вопросы

XRMI and BALI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BALI has higher volatility (3.28%) compared to XRMI (1.61%). In terms of maximum drawdown, XRMI dropped -15.31% vs BALI's -16.65%.

On 1-year performance, BALI leads with 25.11% vs 11.02% for XRMI. On fees, BALI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BALI has performed better with a 25.11% return vs 11.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BALI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for XRMI.

XRMI has the higher dividend yield at 12.42%, compared with 7.63% for BALI.

They also come from different issuers: Global X and BlackRock. Their fees differ too: 0.60% for XRMI and 0.35% for BALI.

BALI currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRMI и BALI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор