PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRLX с XNAV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XRLX с XNAV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FundX Conservative ETF (XRLX) и FundX Aggressive ETF (XNAV).

XRLX и XNAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRLX - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. XNAV - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности XRLX и XNAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Conservative ETF (XRLX) и FundX Aggressive ETF (XNAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XRLX и XNAV

2026 (YTD)202520242023
XRLX
FundX Conservative ETF		-2.19%7.85%17.61%7.14%
XNAV
FundX Aggressive ETF		2.30%13.61%25.44%9.63%

Доходность по периодам

С начала года, XRLX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у XNAV с доходностью 2.30%.

XRLX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-0.74%
1 год
10.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XNAV

1 день
1.29%
1 месяц
-5.64%
С начала года
2.30%
6 месяцев
5.66%
1 год
27.67%
3 года*
19.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Conservative ETF

FundX Aggressive ETF

Часто сравнивают с XRLX:
XRLX с ONOFXRLX с XCORXRLX с ESBGXRLX с ALLWXRLX с TBFGXRLX с QQWZXRLX с TRTY
Часто сравнивают с XNAV:
XNAV с EAOAXNAV с FMAGXNAV с VOOXNAV с DRIVXNAV с XCORXNAV с XFLXXNAV с ALTL

Сравнение комиссий XRLX и XNAV

XRLX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии XNAV в 1.30%.

XRLX
FundX Conservative ETF
XNAV
FundX Aggressive ETF

Доходность на риск

XRLX vs. XNAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRLX
Ранг доходности на риск XRLX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRLX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRLX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRLX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRLX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
XNAV
Ранг доходности на риск XNAV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRLX c XNAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Conservative ETF (XRLX) и FundX Aggressive ETF (XNAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRLXXNAVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.36

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.91

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.18

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.09

9.08

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRLX vs. XNAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRLX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа XNAV равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRLX и XNAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRLXXNAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.36

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.01

+0.09

Корреляция

Корреляция между XRLX и XNAV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRLX и XNAV

Дивидендная доходность XRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности XNAV в 0.57%

TTM2025202420232022
XRLX
FundX Conservative ETF		2.84%2.77%1.66%1.68%0.00%
XNAV
FundX Aggressive ETF		0.57%0.58%0.09%1.21%1.47%

Просадки

Сравнение просадок XRLX и XNAV

Максимальная просадка XRLX за все время составила -15.33%, что меньше максимальной просадки XNAV в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLX и XNAV.

Загрузка...

Показатели просадок

XRLXXNAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.33%

-24.27%

+8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-12.99%

+4.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-7.03%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-3.70%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

3.11%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XRLX и XNAV

Текущая волатильность для FundX Conservative ETF (XRLX) составляет 4.15%, в то время как у FundX Aggressive ETF (XNAV) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что XRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XRLXXNAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

7.78%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

13.63%

-7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

20.40%

-8.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.18%

18.76%

-7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

18.76%

-7.58%