PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRLX с ESBG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XRLX с ESBG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FundX Conservative ETF (XRLX) и First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG).

XRLX и ESBG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRLX - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. ESBG - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 нояб. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности XRLX и ESBG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Conservative ETF (XRLX) и First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XRLX и ESBG

2026 (YTD)2025
XRLX
FundX Conservative ETF		-2.19%2.40%
ESBG
First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF		2.00%5.72%

Доходность по периодам

С начала года, XRLX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у ESBG с доходностью 2.00%.

XRLX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-0.74%
1 год
10.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ESBG

1 день
1.58%
1 месяц
-11.95%
С начала года
2.00%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Conservative ETF

First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF

Часто сравнивают с XRLX:
XRLX с ONOFXRLX с XCORXRLX с ALLWXRLX с TBFGXRLX с TRTYXRLX с QQWZXRLX с CORO
Часто сравнивают с ESBG:
ESBG с CTAPESBG с DBMFESBG с GDTESBG с TDSBESBG с COROESBG с IGLDESBG с FDL

Сравнение комиссий XRLX и ESBG

XRLX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии ESBG в 0.95%.

XRLX
FundX Conservative ETF
ESBG
First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF

Доходность на риск

XRLX vs. ESBG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRLX
Ранг доходности на риск XRLX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRLX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRLX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRLX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRLX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ESBG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRLX c ESBG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Conservative ETF (XRLX) и First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRLXESBGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.09

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRLX vs. ESBG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRLXESBGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.85

+0.24

Корреляция

Корреляция между XRLX и ESBG составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRLX и ESBG

Дивидендная доходность XRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности ESBG в 0.59%

TTM202520242023
XRLX
FundX Conservative ETF		2.84%2.77%1.66%1.68%
ESBG
First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF		0.59%0.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XRLX и ESBG

Максимальная просадка XRLX за все время составила -15.33%, что меньше максимальной просадки ESBG в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLX и ESBG.

Загрузка...

Показатели просадок

XRLXESBGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.33%

-18.84%

+3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-13.50%

+9.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-4.28%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XRLX и ESBG

Загрузка...

Волатильность по периодам

XRLXESBGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

27.69%

-15.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.18%

27.69%

-16.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

27.69%

-16.51%