Сравнение XRLX с ESBG
XRLX (FundX Conservative ETF) and ESBG (First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRLX charges 1.63%/yr vs 0.95%/yr for ESBG.
Доходность
Сравнение доходности XRLX и ESBG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRLX показывает доходность 7.78%, что значительно выше, чем у ESBG с доходностью 5.96%.
XRLX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 7.78%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESBG
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRLX и ESBG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRLX FundX Conservative ETF | 7.78% | 2.40% |
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 5.96% | 5.72% |
Correlation
The correlation between XRLX and ESBG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRLX vs. ESBG — Ранг доходности на риск
XRLX
ESBG
Сравнение XRLX c ESBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Conservative ETF (XRLX) и First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF (ESBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRLX | ESBG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRLX | ESBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 0.95 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок XRLX и ESBG
Максимальная просадка XRLX за все время составила -15.33%, что меньше максимальной просадки ESBG в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLX и ESBG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRLX | ESBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.33% | -18.84% | +3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -10.14% | +9.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -6.27% | +4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRLX и ESBG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRLX | ESBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.10% | 25.19% | -17.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.04% | 25.19% | -14.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.04% | 25.19% | -14.15% |
Сравнение комиссий XRLX и ESBG
XRLX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии ESBG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRLX и ESBG
Дивидендная доходность XRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности ESBG в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF | 0.57% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
XRLX FundX Conservative ETF | 2.57% | 2.77% | 1.66% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
XRLX and ESBG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESBG is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESBG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.63% for XRLX.
XRLX has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.57% for ESBG.
They also come from different issuers: FundX and First Trust. Their fees differ too: 1.63% for XRLX and 0.95% for ESBG.
Подберите оптимальное распределение для XRLX и ESBG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор