PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRLX с TBFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRLX с TBFG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRLX (FundX Conservative ETF) and TBFG (The Brinsmere Fund - Growth ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, XRLX returned 17.55% vs 24.15% for TBFG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XRLX charges 1.63%/yr vs 0.42%/yr for TBFG.

Доходность

Сравнение доходности XRLX и TBFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Conservative ETF (XRLX) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRLX показывает доходность 7.78%, что значительно ниже, чем у TBFG с доходностью 10.44%.

XRLX

1 день
-0.07%
1 месяц
3.65%
С начала года
7.78%
6 месяцев
8.03%
1 год
17.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TBFG

1 день
0.08%
1 месяц
3.51%
С начала года
10.44%
6 месяцев
11.28%
1 год
24.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRLX и TBFG

2026 (YTD)20252024
XRLX
FundX Conservative ETF		7.78%7.85%17.32%
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		10.44%14.56%10.48%

Correlation

The correlation between XRLX and TBFG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

0.90

The correlation between XRLX and TBFG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XRLX и TBFG

Секторы
XRLX
TBFG

Технологии

36.8%
21.5%

Финансовые услуги

12.1%
17.7%

Коммуникационные услуги

11.9%
6.0%

Потребительский циклический сектор

10.0%
8.4%

Промышленность

7.1%
13.3%

Здравоохранение

6.6%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.8%

Энергетика

3.3%
7.0%

Коммунальные услуги

3.2%
3.4%

Сырьевые материалы

2.7%
6.0%

Недвижимость

1.4%
2.4%

Технологии

XRLX
36.8%
TBFG
21.5%

Финансовые услуги

XRLX
12.1%
TBFG
17.7%

Коммуникационные услуги

XRLX
11.9%
TBFG
6.0%

Потребительский циклический сектор

XRLX
10.0%
TBFG
8.4%

Промышленность

XRLX
7.1%
TBFG
13.3%

Здравоохранение

XRLX
6.6%
TBFG
8.3%

Потребительский защитный сектор

XRLX
4.9%
TBFG
5.8%

Энергетика

XRLX
3.3%
TBFG
7.0%

Коммунальные услуги

XRLX
3.2%
TBFG
3.4%

Сырьевые материалы

XRLX
2.7%
TBFG
6.0%

Недвижимость

XRLX
1.4%
TBFG
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Conservative ETF

The Brinsmere Fund - Growth ETF

Часто сравнивают с XRLX:
XRLX с ONOFXRLX с XNAVXRLX с XCORXRLX с ESBGXRLX с QQWZXRLX с ALLWXRLX с TRTY
Часто сравнивают с TBFG:
TBFG с MOODTBFG с AGOXTBFG с AOMTBFG с TDSATBFG с GDTTBFG с TDSCTBFG с CORO

Доходность на риск

XRLX vs. TBFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRLX
Ранг доходности на риск XRLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRLX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRLX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRLX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TBFG
Ранг доходности на риск TBFG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBFG: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBFG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBFG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBFG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBFG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRLX c TBFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Conservative ETF (XRLX) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRLXTBFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.49

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.49

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.18

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

13.74

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRLX vs. TBFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRLX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBFG равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRLX и TBFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRLXTBFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.49

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

1.39

+0.02

Просадки

Сравнение просадок XRLX и TBFG

Максимальная просадка XRLX за все время составила -15.33%, что больше максимальной просадки TBFG в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLX и TBFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRLXTBFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.33%

-13.43%

-1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.28%

-7.63%

+1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.28%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-1.62%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.76%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XRLX и TBFG

Текущая волатильность для FundX Conservative ETF (XRLX) составляет 2.55%, в то время как у The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что XRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRLXTBFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

2.91%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

8.00%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.10%

9.73%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.04%

10.94%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.04%

10.94%

+0.10%

Сравнение комиссий XRLX и TBFG

XRLX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии TBFG в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRLX и TBFG

Дивидендная доходность XRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности TBFG в 2.35%

ПозицияTTM202520242023
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		2.35%2.65%2.43%0.00%
XRLX
FundX Conservative ETF		2.57%2.77%1.66%1.68%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XRLX and TBFG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TBFG has higher volatility (2.91%) compared to XRLX (2.55%). In terms of maximum drawdown, XRLX dropped -15.33% vs TBFG's -13.43%.

On 1-year performance, TBFG leads with 24.15% vs 17.55% for XRLX. On fees, TBFG is cheaper at 0.42% per year. On volatility, XRLX has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TBFG has performed better with a 24.15% return vs 17.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBFG is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.63% for XRLX.

XRLX has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 2.35% for TBFG.

They also come from different issuers: FundX and The Brinsmere Funds. Their fees differ too: 1.63% for XRLX and 0.42% for TBFG.

TBFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRLX и TBFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор