PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRLX с TBFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XRLX с TBFG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FundX Conservative ETF (XRLX) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG).

XRLX и TBFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRLX - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. TBFG - это активно управляемый фонд от The Brinsmere Funds. Фонд был запущен 12 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XRLX и TBFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Conservative ETF (XRLX) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XRLX и TBFG

2026 (YTD)20252024
XRLX
FundX Conservative ETF		-2.19%7.85%17.32%
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		0.74%14.56%10.48%

Доходность по периодам

С начала года, XRLX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у TBFG с доходностью 0.74%.

XRLX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-0.74%
1 год
10.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TBFG

1 день
0.77%
1 месяц
-4.08%
С начала года
0.74%
6 месяцев
3.24%
1 год
16.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Conservative ETF

The Brinsmere Fund - Growth ETF

Часто сравнивают с XRLX:
XRLX с ONOFXRLX с XCORXRLX с ESBGXRLX с ALLWXRLX с QQWZXRLX с TRTYXRLX с CORO
Часто сравнивают с TBFG:
TBFG с MOODTBFG с AOMTBFG с AGOXTBFG с SWANTBFG с GDTTBFG с TDSCTBFG с ONOF

Сравнение комиссий XRLX и TBFG

XRLX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии TBFG в 0.42%.

XRLX
FundX Conservative ETF
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF

Доходность на риск

XRLX vs. TBFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRLX
Ранг доходности на риск XRLX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRLX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRLX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRLX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRLX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TBFG
Ранг доходности на риск TBFG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBFG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBFG: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBFG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBFG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBFG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRLX c TBFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Conservative ETF (XRLX) и The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRLXTBFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.36

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.94

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.86

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.09

8.17

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRLX vs. TBFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRLX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа TBFG равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRLX и TBFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRLXTBFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.36

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.06

+0.03

Корреляция

Корреляция между XRLX и TBFG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRLX и TBFG

Дивидендная доходность XRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности TBFG в 2.57%

TTM202520242023
XRLX
FundX Conservative ETF		2.84%2.77%1.66%1.68%
TBFG
The Brinsmere Fund - Growth ETF		2.57%2.65%2.43%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XRLX и TBFG

Максимальная просадка XRLX за все время составила -15.33%, что больше максимальной просадки TBFG в -13.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLX и TBFG.

Загрузка...

Показатели просадок

XRLXTBFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.33%

-13.43%

-1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-9.19%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-4.82%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-1.69%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.09%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XRLX и TBFG

Текущая волатильность для FundX Conservative ETF (XRLX) составляет 4.15%, в то время как у The Brinsmere Fund - Growth ETF (TBFG) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что XRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XRLXTBFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.78%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

7.82%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

12.38%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.18%

10.99%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

10.99%

+0.19%