PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRLX с GMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRLX с GMMA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRLX (FundX Conservative ETF) and GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) are both Tactical Allocation funds. XRLX is actively managed, while GMMA is passively managed. Over the past year, XRLX returned 17.55% vs 11.11% for GMMA. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRLX charges 1.63%/yr vs 0.75%/yr for GMMA.

Доходность

Сравнение доходности XRLX и GMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Conservative ETF (XRLX) и GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRLX показывает доходность 7.78%, что значительно выше, чем у GMMA с доходностью 3.89%.

XRLX

1 день
-0.07%
1 месяц
3.65%
С начала года
7.78%
6 месяцев
8.03%
1 год
17.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GMMA

1 день
0.28%
1 месяц
3.22%
С начала года
3.89%
6 месяцев
4.03%
1 год
11.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRLX и GMMA

2026 (YTD)20252024
XRLX
FundX Conservative ETF		7.78%7.85%3.75%
GMMA
GammaRoad Market Navigation ETF		3.89%8.95%0.49%

Correlation

The correlation between XRLX and GMMA is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.80

The correlation between XRLX and GMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XRLX и GMMA

Секторы
XRLX
GMMA

Технологии

36.8%
35.6%

Финансовые услуги

12.1%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.9%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.1%

Промышленность

7.1%
8.3%

Здравоохранение

6.6%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.3%
3.5%

Коммунальные услуги

3.2%
2.4%

Сырьевые материалы

2.7%
1.8%

Недвижимость

1.4%
1.9%

Технологии

XRLX
36.8%
GMMA
35.6%

Финансовые услуги

XRLX
12.1%
GMMA
11.8%

Коммуникационные услуги

XRLX
11.9%
GMMA
11.2%

Потребительский циклический сектор

XRLX
10.0%
GMMA
10.1%

Промышленность

XRLX
7.1%
GMMA
8.3%

Здравоохранение

XRLX
6.6%
GMMA
8.5%

Потребительский защитный сектор

XRLX
4.9%
GMMA
4.9%

Энергетика

XRLX
3.3%
GMMA
3.5%

Коммунальные услуги

XRLX
3.2%
GMMA
2.4%

Сырьевые материалы

XRLX
2.7%
GMMA
1.8%

Недвижимость

XRLX
1.4%
GMMA
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Conservative ETF

GammaRoad Market Navigation ETF

Часто сравнивают с XRLX:
XRLX с ONOFXRLX с XNAVXRLX с XCORXRLX с ESBGXRLX с TBFGXRLX с QQWZXRLX с ALLW
Часто сравнивают с GMMA:
GMMA с ELMGMMA с DBOGMMA с GDTGMMA с LEXIGMMA с ALLWGMMA с TACKGMMA с CORO

Доходность на риск

XRLX vs. GMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRLX
Ранг доходности на риск XRLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRLX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRLX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRLX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
GMMA
Ранг доходности на риск GMMA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMMA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMMA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMMA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMMA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMMA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRLX c GMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Conservative ETF (XRLX) и GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRLXGMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.10

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.99

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.29

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

11.46

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRLX vs. GMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRLX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMMA равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRLX и GMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRLXGMMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.10

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

1.11

+0.30

Просадки

Сравнение просадок XRLX и GMMA

Максимальная просадка XRLX за все время составила -15.33%, что больше максимальной просадки GMMA в -5.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLX и GMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRLXGMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.33%

-5.21%

-10.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.28%

-3.39%

-2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.14%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-1.23%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

0.97%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XRLX и GMMA

FundX Conservative ETF (XRLX) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что XRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRLXGMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

1.85%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

4.09%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.10%

5.32%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.04%

7.10%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.04%

7.10%

+3.94%

Сравнение комиссий XRLX и GMMA

XRLX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии GMMA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRLX и GMMA

Дивидендная доходность XRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности GMMA в 3.64%

ПозицияTTM202520242023
GMMA
GammaRoad Market Navigation ETF		3.64%3.00%0.57%0.00%
XRLX
FundX Conservative ETF		2.57%2.77%1.66%1.68%

Часто задаваемые вопросы

XRLX and GMMA have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XRLX has higher volatility (2.55%) compared to GMMA (1.85%). In terms of maximum drawdown, XRLX dropped -15.33% vs GMMA's -5.21%.

On 1-year performance, XRLX leads with 17.55% vs 11.11% for GMMA. On fees, GMMA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GMMA has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XRLX has performed better with a 17.55% return vs 11.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GMMA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.63% for XRLX.

GMMA has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 2.57% for XRLX.

They also come from different issuers: FundX and GammaRoad Capital Partners. Their fees differ too: 1.63% for XRLX and 0.75% for GMMA.

XRLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRLX и GMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор