Сравнение XRLX с ONOF
XRLX (FundX Conservative ETF) and ONOF (Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF) are both Tactical Allocation funds. XRLX is actively managed, while ONOF is passively managed. Over the past year, XRLX returned 14.99% vs 19.41% for ONOF. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XRLX charges 1.63%/yr vs 0.39%/yr for ONOF.
Доходность
Сравнение доходности XRLX и ONOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRLX показывает доходность 5.80%, что значительно выше, чем у ONOF с доходностью 4.74%.
XRLX
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 5.80%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ONOF
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 19.41%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRLX и ONOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XRLX FundX Conservative ETF | 5.80% | 7.85% | 17.61% | 7.14% |
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 4.74% | 8.90% | 19.45% | 4.11% |
Correlation
The correlation between XRLX and ONOF is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2023 г. | 0.88 |
The correlation between XRLX and ONOF has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRLX vs. ONOF — Ранг доходности на риск
XRLX
ONOF
Сравнение XRLX c ONOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Conservative ETF (XRLX) и Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRLX | ONOF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.84 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | 9.41 | +0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRLX и ONOF
Максимальная просадка XRLX за все время составила -15.33%, что меньше максимальной просадки ONOF в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLX и ONOF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRLX | ONOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.33% | -26.21% | +10.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | -6.86% | +0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -3.07% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -6.11% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 2.07% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRLX и ONOF
Текущая волатильность для FundX Conservative ETF (XRLX) составляет 4.02%, в то время как у Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что XRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRLX | ONOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 4.75% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 8.90% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.85% | 11.87% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.17% | 14.42% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.17% | 14.39% | -3.22% |
Сравнение комиссий XRLX и ONOF
XRLX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии ONOF в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRLX и ONOF
Дивидендная доходность XRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности ONOF в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 1.32% | 1.38% | 0.93% | 1.37% | 1.92% | 0.69% |
XRLX FundX Conservative ETF | 2.62% | 2.77% | 1.66% | 1.68% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, XRLX and ONOF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ONOF has higher volatility (4.75%) compared to XRLX (4.02%). In terms of maximum drawdown, XRLX dropped -15.33% vs ONOF's -26.21%.
On 1-year performance, ONOF leads with 19.41% vs 14.99% for XRLX. On fees, ONOF is cheaper at 0.39% per year. On volatility, XRLX has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ONOF has performed better with a 19.41% return vs 14.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ONOF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.63% for XRLX.
XRLX has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 1.32% for ONOF.
They also come from different issuers: FundX and Global X. Their fees differ too: 1.63% for XRLX and 0.39% for ONOF.
XRLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRLX и ONOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор