PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRLX с ONOF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XRLX с ONOF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FundX Conservative ETF (XRLX) и Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF).

XRLX и ONOF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRLX - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. ONOF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XRLX и ONOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Conservative ETF (XRLX) и Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XRLX и ONOF

2026 (YTD)202520242023
XRLX
FundX Conservative ETF		-2.19%7.85%17.61%7.14%
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF		-3.65%8.90%19.45%3.50%

Доходность по периодам

С начала года, XRLX показывает доходность -2.19%, что значительно выше, чем у ONOF с доходностью -3.65%.

XRLX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-0.74%
1 год
10.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ONOF

1 день
0.03%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.67%
1 год
13.14%
3 года*
11.43%
5 лет*
8.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Conservative ETF

Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF

Часто сравнивают с XRLX:
XRLX с XCORXRLX с ESBGXRLX с ALLWXRLX с TBFGXRLX с QQWZXRLX с TRTYXRLX с CORO
Часто сравнивают с ONOF:
ONOF с PTLCONOF с BDGSONOF с MTUMONOF с DIVOONOF с SPYONOF с GDTONOF с SPMO

Сравнение комиссий XRLX и ONOF

XRLX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии ONOF в 0.39%.

XRLX
FundX Conservative ETF
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF

Доходность на риск

XRLX vs. ONOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRLX
Ранг доходности на риск XRLX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRLX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRLX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRLX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRLX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ONOF
Ранг доходности на риск ONOF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONOF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONOF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONOF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONOF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONOF: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRLX c ONOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Conservative ETF (XRLX) и Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRLXONOFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.76

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.20

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.11

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.09

4.73

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRLX vs. ONOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRLX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONOF равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRLX и ONOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRLXONOFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.76

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.60

+0.49

Корреляция

Корреляция между XRLX и ONOF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRLX и ONOF

Дивидендная доходность XRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности ONOF в 1.43%

TTM20252024202320222021
XRLX
FundX Conservative ETF		2.84%2.77%1.66%1.68%0.00%0.00%
ONOF
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF		1.43%1.38%0.93%1.37%1.92%0.69%

Просадки

Сравнение просадок XRLX и ONOF

Максимальная просадка XRLX за все время составила -15.33%, что меньше максимальной просадки ONOF в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLX и ONOF.

Загрузка...

Показатели просадок

XRLXONOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.33%

-26.21%

+10.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-12.17%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-5.41%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-6.31%

+4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.85%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XRLX и ONOF

FundX Conservative ETF (XRLX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что XRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XRLXONOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

3.65%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

8.96%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

17.32%

-5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.18%

14.35%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

14.45%

-3.27%