PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRLX с ALLW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRLX с ALLW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRLX (FundX Conservative ETF) and ALLW (SPDR Bridgewater All Weather ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, XRLX returned 17.55% vs 22.39% for ALLW. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRLX charges 1.63%/yr vs 0.85%/yr for ALLW.

Доходность

Сравнение доходности XRLX и ALLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Conservative ETF (XRLX) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRLX показывает доходность 7.78%, что значительно ниже, чем у ALLW с доходностью 9.24%.

XRLX

1 день
-0.07%
1 месяц
3.65%
С начала года
7.78%
6 месяцев
8.03%
1 год
17.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ALLW

1 день
0.03%
1 месяц
0.40%
С начала года
9.24%
6 месяцев
8.84%
1 год
22.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRLX и ALLW

2026 (YTD)2025
XRLX
FundX Conservative ETF		7.78%10.97%
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		9.24%15.04%

Correlation

The correlation between XRLX and ALLW is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

0.63

The correlation between XRLX and ALLW has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XRLX и ALLW

Секторы
XRLX
ALLW

Технологии

36.8%
26.3%

Финансовые услуги

12.1%
15.8%

Коммуникационные услуги

11.9%
9.7%

Потребительский циклический сектор

10.0%
11.0%

Промышленность

7.1%
9.2%

Здравоохранение

6.6%
8.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.9%

Энергетика

3.3%
4.9%

Коммунальные услуги

3.2%
2.8%

Сырьевые материалы

2.7%
4.6%

Недвижимость

1.4%
1.8%

Технологии

XRLX
36.8%
ALLW
26.3%

Финансовые услуги

XRLX
12.1%
ALLW
15.8%

Коммуникационные услуги

XRLX
11.9%
ALLW
9.7%

Потребительский циклический сектор

XRLX
10.0%
ALLW
11.0%

Промышленность

XRLX
7.1%
ALLW
9.2%

Здравоохранение

XRLX
6.6%
ALLW
8.2%

Потребительский защитный сектор

XRLX
4.9%
ALLW
5.9%

Энергетика

XRLX
3.3%
ALLW
4.9%

Коммунальные услуги

XRLX
3.2%
ALLW
2.8%

Сырьевые материалы

XRLX
2.7%
ALLW
4.6%

Недвижимость

XRLX
1.4%
ALLW
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Conservative ETF

SPDR Bridgewater All Weather ETF

Часто сравнивают с XRLX:
XRLX с ONOFXRLX с XNAVXRLX с XCORXRLX с ESBGXRLX с TBFGXRLX с QQWZXRLX с TRTY
Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIP

Доходность на риск

XRLX vs. ALLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRLX
Ранг доходности на риск XRLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRLX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRLX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRLX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRLX c ALLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Conservative ETF (XRLX) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRLXALLWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.15

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.90

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.11

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

13.20

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRLX vs. ALLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRLX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALLW равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRLX и ALLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRLXALLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.15

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

1.62

-0.20

Просадки

Сравнение просадок XRLX и ALLW

Максимальная просадка XRLX за все время составила -15.33%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLX и ALLW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRLXALLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.33%

-8.78%

-6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.28%

-7.23%

+0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.76%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-1.20%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.70%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XRLX и ALLW

Текущая волатильность для FundX Conservative ETF (XRLX) составляет 2.55%, в то время как у SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что XRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRLXALLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

3.39%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

8.71%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.10%

10.52%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.04%

12.52%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.04%

12.52%

-1.48%

Сравнение комиссий XRLX и ALLW

XRLX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии ALLW в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRLX и ALLW

Дивидендная доходность XRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности ALLW в 4.28%

ПозицияTTM202520242023
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.28%4.67%0.00%0.00%
XRLX
FundX Conservative ETF		2.57%2.77%1.66%1.68%

Часто задаваемые вопросы

XRLX and ALLW have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALLW has higher volatility (3.39%) compared to XRLX (2.55%). In terms of maximum drawdown, XRLX dropped -15.33% vs ALLW's -8.78%.

On 1-year performance, ALLW leads with 22.39% vs 17.55% for XRLX. On fees, ALLW is cheaper at 0.85% per year. On volatility, XRLX has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALLW has performed better with a 22.39% return vs 17.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALLW is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.63% for XRLX.

ALLW has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 2.57% for XRLX.

They also come from different issuers: FundX and State Street. Their fees differ too: 1.63% for XRLX and 0.85% for ALLW.

XRLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRLX и ALLW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор