PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRLX с ALLW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XRLX с ALLW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FundX Conservative ETF (XRLX) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW).

XRLX и ALLW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRLX - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. ALLW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности XRLX и ALLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Conservative ETF (XRLX) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XRLX и ALLW

2026 (YTD)2025
XRLX
FundX Conservative ETF		-2.19%10.97%
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		5.38%15.04%

Доходность по периодам

С начала года, XRLX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у ALLW с доходностью 5.38%.

XRLX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-0.74%
1 год
10.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ALLW

1 день
0.42%
1 месяц
-3.37%
С начала года
5.38%
6 месяцев
8.07%
1 год
19.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Conservative ETF

SPDR Bridgewater All Weather ETF

Часто сравнивают с XRLX:
XRLX с ONOFXRLX с XCORXRLX с ESBGXRLX с TBFGXRLX с TRTYXRLX с QQWZXRLX с CORO
Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIP

Сравнение комиссий XRLX и ALLW

XRLX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии ALLW в 0.85%.

XRLX
FundX Conservative ETF
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF

Доходность на риск

XRLX vs. ALLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRLX
Ранг доходности на риск XRLX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRLX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRLX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRLX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRLX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRLX c ALLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Conservative ETF (XRLX) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRLXALLWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.52

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.05

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.33

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.09

10.06

-3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRLX vs. ALLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRLX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа ALLW равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRLX и ALLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRLXALLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.52

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.55

-0.45

Корреляция

Корреляция между XRLX и ALLW составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRLX и ALLW

Дивидендная доходность XRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности ALLW в 4.44%

TTM202520242023
XRLX
FundX Conservative ETF		2.84%2.77%1.66%1.68%
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.44%4.67%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XRLX и ALLW

Максимальная просадка XRLX за все время составила -15.33%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLX и ALLW.

Загрузка...

Показатели просадок

XRLXALLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.33%

-8.78%

-6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-8.78%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-3.88%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-1.19%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.03%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XRLX и ALLW

Текущая волатильность для FundX Conservative ETF (XRLX) составляет 4.15%, в то время как у SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что XRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XRLXALLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

5.27%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

8.56%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

13.08%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.18%

12.81%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

12.81%

-1.63%