PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRLX с QQWZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XRLX с QQWZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FundX Conservative ETF (XRLX) и Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ).

XRLX и QQWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRLX - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. QQWZ - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 6 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности XRLX и QQWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Conservative ETF (XRLX) и Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XRLX и QQWZ

2026 (YTD)2025
XRLX
FundX Conservative ETF		-2.19%13.06%
QQWZ
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF		4.75%26.23%

Доходность по периодам

С начала года, XRLX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у QQWZ с доходностью 4.75%.

XRLX

1 день
0.56%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-0.74%
1 год
10.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQWZ

1 день
-0.31%
1 месяц
-3.59%
С начала года
4.75%
6 месяцев
5.81%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Conservative ETF

Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF

Часто сравнивают с XRLX:
XRLX с ONOFXRLX с XCORXRLX с ESBGXRLX с ALLWXRLX с TBFGXRLX с TRTYXRLX с CORO
Часто сравнивают с QQWZ:
QQWZ с SHLDQQWZ с CGDVQQWZ с COWZQQWZ с QQQMQQWZ с RWLQQWZ с BTC-USDQQWZ с SPMO

Сравнение комиссий XRLX и QQWZ

XRLX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии QQWZ в 0.49%.

XRLX
FundX Conservative ETF
QQWZ
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF

Доходность на риск

XRLX vs. QQWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRLX
Ранг доходности на риск XRLX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRLX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRLX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRLX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRLX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
QQWZ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRLX c QQWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Conservative ETF (XRLX) и Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF (QQWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRLXQQWZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.09

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRLX vs. QQWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRLXQQWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

2.52

-1.43

Корреляция

Корреляция между XRLX и QQWZ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRLX и QQWZ

Дивидендная доходность XRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности QQWZ в 0.35%

TTM202520242023
XRLX
FundX Conservative ETF		2.84%2.77%1.66%1.68%
QQWZ
Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF		0.35%0.11%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XRLX и QQWZ

Максимальная просадка XRLX за все время составила -15.33%, что больше максимальной просадки QQWZ в -7.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLX и QQWZ.

Загрузка...

Показатели просадок

XRLXQQWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.33%

-7.81%

-7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-3.61%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-1.29%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XRLX и QQWZ

Загрузка...

Волатильность по периодам

XRLXQQWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

14.51%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.18%

14.51%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

14.51%

-3.33%