PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNAV с DRIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNAV с DRIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XNAV (FundX Aggressive ETF) and DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) are both exchange-traded funds - XNAV is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by FundX, while DRIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. XNAV is actively managed, while DRIV is passively managed. Over the past 3 years, XNAV returned 25.36%/yr vs 21.93%/yr for DRIV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XNAV charges 1.30%/yr vs 0.68%/yr for DRIV.

Доходность

Сравнение доходности XNAV и DRIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Aggressive ETF (XNAV) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNAV показывает доходность 23.49%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью 41.67%.

XNAV

1 день
-0.42%
1 месяц
6.54%
С начала года
23.49%
6 месяцев
24.32%
1 год
43.79%
3 года*
25.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

DRIV

1 день
-0.42%
1 месяц
9.37%
С начала года
41.67%
6 месяцев
40.50%
1 год
89.47%
3 года*
21.93%
5 лет*
9.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNAV и DRIV

2026 (YTD)2025202420232022
XNAV
FundX Aggressive ETF		23.49%13.61%25.44%16.11%7.03%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		41.67%30.42%-5.04%26.14%-0.44%

Correlation

The correlation between XNAV and DRIV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г.

0.79

The correlation between XNAV and DRIV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XNAV и DRIV

Секторы
XNAV
DRIV

Технологии

33.3%
34.0%

Промышленность

10.8%
19.4%

Финансовые услуги

10.2%

-

Сырьевые материалы

9.4%
14.4%

Энергетика

8.0%

-

Потребительский циклический сектор

7.8%
26.8%

Коммуникационные услуги

7.0%
5.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Коммунальные услуги

3.3%

-

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

XNAV
33.3%
DRIV
34.0%

Промышленность

XNAV
10.8%
DRIV
19.4%

Финансовые услуги

XNAV
10.2%
DRIV

-

Сырьевые материалы

XNAV
9.4%
DRIV
14.4%

Энергетика

XNAV
8.0%
DRIV

-

Потребительский циклический сектор

XNAV
7.8%
DRIV
26.8%

Коммуникационные услуги

XNAV
7.0%
DRIV
5.4%

Потребительский защитный сектор

XNAV
5.0%
DRIV

-

Здравоохранение

XNAV
4.2%
DRIV

-

Коммунальные услуги

XNAV
3.3%
DRIV

-

Недвижимость

XNAV
1.1%
DRIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Aggressive ETF

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

Часто сравнивают с XNAV:
XNAV с EAOAXNAV с FMAGXNAV с VOOXNAV с BBHLXNAV с XCORXNAV с XRLXXNAV с XFLX
Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с KARSDRIV с LITDRIV с QCLNDRIV с WCLDDRIV с VOODRIV с TAN

Доходность на риск

XNAV vs. DRIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNAV
Ранг доходности на риск XNAV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAV c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Aggressive ETF (XNAV) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNAVDRIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
3.58

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
4.25

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.54

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

6.70

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.09

23.32

-7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNAV vs. DRIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAV на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRIV равному 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAV и DRIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNAVDRIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

3.58

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.54

+0.75

Просадки

Сравнение просадок XNAV и DRIV

Максимальная просадка XNAV за все время составила -24.27%, что меньше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAV и DRIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNAVDRIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-41.93%

+17.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-13.43%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.27%

-34.18%

+9.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-1.46%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-15.12%

+11.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.85%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAV и DRIV

Текущая волатильность для FundX Aggressive ETF (XNAV) составляет 5.28%, в то время как у Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что XNAV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNAVDRIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

9.23%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

19.29%

-5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

25.13%

-8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

27.06%

-8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

27.39%

-8.66%

Сравнение комиссий XNAV и DRIV

XNAV берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии DRIV в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAV и DRIV

Дивидендная доходность XNAV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности DRIV в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		0.75%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%
XNAV
FundX Aggressive ETF		0.47%0.58%0.09%1.21%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XNAV and DRIV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIV has higher volatility (9.23%) compared to XNAV (5.28%). In terms of maximum drawdown, XNAV dropped -24.27% vs DRIV's -41.93%.

On 3-year performance, XNAV leads with 25.36% vs 21.93% for DRIV. On fees, DRIV is cheaper at 0.68% per year. On volatility, XNAV has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XNAV has performed better with a 25.36% return vs 21.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRIV is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.30% for XNAV.

DRIV has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.47% for XNAV.

XNAV is categorized as Large Cap Growth Equities, while DRIV is Global Equities. They also come from different issuers: FundX and Global X. Their fees differ too: 1.30% for XNAV and 0.68% for DRIV.

DRIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNAV и DRIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор