- Эмитент
- FundX
- Дата выпуска
- 1 июл. 2002 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $53M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 759
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $36.55K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XRLX
FundX Conservative ETF (XRLX) прибавил 7.0% с начала года. Текущая цена акции XRLX — $49.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
FundX Conservative ETF (XRLX) показал доход в 7.04% с начала года и 12.87% за последние 12 месяцев.
FundX Conservative ETF
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 6.63%
- С начала года
- 7.04%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность XRLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 окт. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении XRLX закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.95% | 0.02% | -3.67% | 6.26% | 4.25% | -0.10% | -2.77% | 2.28% | 7.04% | ||||
| 2025 | 1.68% | -1.54% | -5.23% | -0.07% | 3.63% | 2.87% | 1.02% | 1.54% | 2.23% | 1.26% | 0.16% | 0.34% | 7.85% |
| 2024 | 1.49% | 3.28% | 1.52% | -3.05% | 3.68% | 3.74% | 0.07% | 1.65% | 1.87% | -1.15% | 3.94% | -0.44% | 17.61% |
| 2023 | -2.36% | 6.34% | 3.18% | 7.14% |
Метрики бенчмарка
FundX Conservative ETF has an annualized alpha of -1.43%, beta of 0.70, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 09, 2023.
- This ETF participated in 80.65% of S&P 500 Index downside but only 63.77% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -1.43%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 63.77%
- Участие в снижении
- 80.65%
Комиссия
Комиссия XRLX составляет 1.63%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XRLX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 48% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FundX Conservative ETF (XRLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.50 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 10.58 | -3.18 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность FundX Conservative ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.28 | $1.28 | $0.73 | $0.64 |
Дивидендный доход | 2.59% | 2.77% | 1.66% | 1.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FundX Conservative ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $1.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
| 2023 | $0.64 | $0.64 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FundX Conservative ETF показал максимальную просадку в 15.33%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка FundX Conservative ETF составляет 1.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-15.33%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 4mo 2d | 5mo 21dфевр. 2025 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-7.15%авг. 2024 г. | 25d | 1mo 15d | 2mo 10dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-6.28%март 2026 г. | 1mo 2d | 16d | 1mo 18dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-5.67%июль 2026 г. | 1mo 26d | — | 2mo 4dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-4.48%апр. 2024 г. | 25d | 26d | 1mo 21dмарт 2024 г. - май 2024 г. | — |
Показатели просадок
| XRLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.33% | -56.78% | +41.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | -9.10% | +2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -0.17% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -10.69% | +8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 2.14% | -0.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XRLX
Добавьте FundX Conservative ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XRLX