- Эмитент
- FundX
- Дата выпуска
- 1 июл. 2002 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $53M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XRLX
FundX Conservative ETF (XRLX) прибавил 7.9% с начала года. Текущая цена акции XRLX — $50.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FundX Conservative ETF (XRLX) показал доход в 7.85% с начала года и 17.90% за последние 12 месяцев.
FundX Conservative ETF
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность XRLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 окт. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -5.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении XRLX закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.95% | 0.02% | -3.67% | 6.26% | 4.25% | 0.10% | 7.85% | ||||||
| 2025 | 1.68% | -1.54% | -5.23% | -0.07% | 3.63% | 2.87% | 1.02% | 1.54% | 2.23% | 1.26% | 0.16% | 0.34% | 7.85% |
| 2024 | 1.49% | 3.28% | 1.52% | -3.05% | 3.68% | 3.74% | 0.07% | 1.65% | 1.87% | -1.15% | 3.94% | -0.44% | 17.61% |
| 2023 | -2.36% | 6.34% | 3.18% | 7.14% |
Метрики бенчмарка
FundX Conservative ETF has an annualized alpha of -0.31%, beta of 0.69, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 10, 2023.
- This ETF participated in 70.53% of S&P 500 Index downside but only 63.55% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.69 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.31%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 63.55%
- Участие в снижении
- 70.53%
Комиссия
Комиссия XRLX составляет 1.63%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XRLX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FundX Conservative ETF (XRLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XRLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.93 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.92 | 13.52 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность FundX Conservative ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.28 | $1.28 | $0.73 | $0.64 |
Дивидендный доход | 2.57% | 2.77% | 1.66% | 1.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FundX Conservative ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $1.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
| 2023 | $0.64 | $0.64 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FundX Conservative ETF показал максимальную просадку в 15.33%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка FundX Conservative ETF составляет 0.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -15.33%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 4mo 2d | 5mo 21dфевр. 2025 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.15%авг. 2024 г. | 25d | 1mo 15d | 2mo 10dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.28%март 2026 г. | 1mo 2d | 16d | 1mo 18dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.48%апр. 2024 г. | 25d | 26d | 1mo 21dмарт 2024 г. - май 2024 г. |
Откат 2023 года2023 | -4.06%окт. 2023 г. | 15d | 11d | 26dокт. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Показатели просадок
| XRLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.33% | -56.78% | +41.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | -9.10% | +2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.74% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -10.72% | +9.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 1.97% | -0.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XRLX
Добавьте FundX Conservative ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XRLX