Сравнение GMMA с ALLW
GMMA (GammaRoad Market Navigation ETF) и ALLW (SPDR Bridgewater All Weather ETF) — оба фонда категории Tactical Allocation. Оба фонда управляются активно. За последний год GMMA показал 5.89% против 29.52% у ALLW. При корреляции 0.40 их движения в цене в значительной степени независимы. GMMA взимает 0.75% в год против 0.85% у ALLW.
Доходность
Сравнение доходности GMMA и ALLW
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, GMMA показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у ALLW с доходностью 8.73%.
GMMA
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALLW
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 9.74%
- 1 год
- 29.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMMA и ALLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | -1.27% | 6.69% |
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 8.73% | 15.04% |
Корреляция
Корреляция между GMMA и ALLW составляет 0.42 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMMA vs. ALLW — Ранг доходности на риск
GMMA
ALLW
Сравнение GMMA c ALLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMMA | ALLW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.93 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 3.89 | -2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.54 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 4.54 | -2.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 19.84 | -13.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMMA | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.93 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.78 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок GMMA и ALLW
Максимальная просадка GMMA за все время составила -5.21%, что меньше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMMA и ALLW.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMMA | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.21% | -8.78% | +3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -7.23% | +3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -0.83% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -1.23% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.65% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMMA и ALLW
Текущая волатильность для GammaRoad Market Navigation ETF (GMMA) составляет 1.99%, в то время как у SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что GMMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMMA | ALLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 5.32% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | 8.59% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 10.18% | -5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.20% | 12.72% | -5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.20% | 12.72% | -5.52% |
Сравнение комиссий GMMA и ALLW
GMMA берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ALLW в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMMA и ALLW
Дивидендная доходность GMMA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности ALLW в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 3.83% | 3.00% | 0.57% |
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | 4.30% | 4.67% | 0.00% |