PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRLX с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRLX с ENFR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XRLX (FundX Conservative ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - XRLX is a Tactical Allocation fund actively managed by FundX, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. XRLX is actively managed, while ENFR is passively managed. Over the past year, XRLX returned 14.99% vs 27.76% for ENFR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. XRLX charges 1.63%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.

Доходность

Сравнение доходности XRLX и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Conservative ETF (XRLX) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRLX показывает доходность 5.80%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 24.93%.

XRLX

1 день
-1.63%
1 месяц
-0.37%
С начала года
5.80%
6 месяцев
5.49%
1 год
14.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ENFR

1 день
1.51%
1 месяц
-4.52%
С начала года
24.93%
6 месяцев
25.03%
1 год
27.76%
3 года*
28.90%
5 лет*
20.07%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRLX и ENFR

2026 (YTD)202520242023
XRLX
FundX Conservative ETF		5.80%7.85%17.61%7.14%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		24.93%5.88%42.17%8.22%

Correlation

The correlation between XRLX and ENFR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2023 г.

0.19

The correlation between XRLX and ENFR shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XRLX и ENFR

Секторы
XRLX
ENFR

Технологии

37.5%

-

Финансовые услуги

12.4%
0.1%

Коммуникационные услуги

11.1%

-

Потребительский циклический сектор

8.8%

-

Промышленность

8.7%
3.4%

Здравоохранение

6.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Энергетика

3.7%
98.5%

Сырьевые материалы

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.9%
1.4%

Недвижимость

1.5%

-

Технологии

XRLX
37.5%
ENFR

-

Финансовые услуги

XRLX
12.4%
ENFR
0.1%

Коммуникационные услуги

XRLX
11.1%
ENFR

-

Потребительский циклический сектор

XRLX
8.8%
ENFR

-

Промышленность

XRLX
8.7%
ENFR
3.4%

Здравоохранение

XRLX
6.4%
ENFR

-

Потребительский защитный сектор

XRLX
4.1%
ENFR

-

Энергетика

XRLX
3.7%
ENFR
98.5%

Сырьевые материалы

XRLX
3.0%
ENFR

-

Коммунальные услуги

XRLX
2.9%
ENFR
1.4%

Недвижимость

XRLX
1.5%
ENFR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Conservative ETF

Alerian Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с XRLX:
XRLX с ONOFXRLX с XNAVXRLX с XCORXRLX с ESBGXRLX с TBFGXRLX с QQWZXRLX с ALLW
Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с UMIENFR с EMLPENFR с MPLXENFR с ATMP

Доходность на риск

XRLX vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRLX
Ранг доходности на риск XRLX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRLX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRLX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRLX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRLX c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Conservative ETF (XRLX) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XRLXENFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.88

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.59

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

3.23

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

8.24

+2.12

XRLX vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRLX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENFR равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRLX и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XRLX и ENFR

Максимальная просадка XRLX за все время составила -15.33%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLX и ENFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRLXENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.33%

-68.28%

+52.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.28%

-8.64%

+2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-4.71%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-15.94%

+14.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

3.38%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности XRLX и ENFR

Текущая волатильность для FundX Conservative ETF (XRLX) составляет 4.02%, в то время как у Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что XRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRLXENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

5.69%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

11.60%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.85%

14.86%

-6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.17%

19.25%

-8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.17%

24.68%

-13.51%

Сравнение комиссий XRLX и ENFR

XRLX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRLX и ENFR

Дивидендная доходность XRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности ENFR в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		4.02%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
XRLX
FundX Conservative ETF		2.62%2.77%1.66%1.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XRLX and ENFR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENFR has higher volatility (5.69%) compared to XRLX (4.02%). In terms of maximum drawdown, XRLX dropped -15.33% vs ENFR's -68.28%.

On 1-year performance, ENFR leads with 27.76% vs 14.99% for XRLX. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XRLX has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ENFR has performed better with a 27.76% return vs 14.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.63% for XRLX.

ENFR has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 2.62% for XRLX.

XRLX is categorized as Tactical Allocation, while ENFR is Energy Equities. They also come from different issuers: FundX and SS&C. Their fees differ too: 1.63% for XRLX and 0.35% for ENFR.

ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRLX и ENFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор