PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRLX с CLSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRLX с CLSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XRLX (FundX Conservative ETF) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both Tactical Allocation funds. XRLX is actively managed, while CLSM is passively managed. Over the past year, XRLX returned 17.90% vs 34.21% for CLSM. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRLX charges 1.63%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.

Доходность

Сравнение доходности XRLX и CLSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Conservative ETF (XRLX) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRLX показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у CLSM с доходностью 20.45%.

XRLX

1 день
-0.47%
1 месяц
4.47%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.12%
1 год
17.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CLSM

1 день
-0.38%
1 месяц
9.23%
С начала года
20.45%
6 месяцев
20.19%
1 год
34.21%
3 года*
13.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRLX и CLSM

2026 (YTD)202520242023
XRLX
FundX Conservative ETF		7.85%7.85%17.61%7.14%
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		20.45%15.32%1.87%6.23%

Correlation

The correlation between XRLX and CLSM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2023 г.

0.77

The correlation between XRLX and CLSM shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XRLX и CLSM

Секторы
XRLX
CLSM

Технологии

36.8%
51.8%

Финансовые услуги

12.1%
0.1%

Коммуникационные услуги

11.9%
5.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
4.4%

Промышленность

7.1%
1.0%

Здравоохранение

6.6%
1.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
34.8%

Энергетика

3.3%
0.2%

Коммунальные услуги

3.2%
0.5%

Сырьевые материалы

2.7%
0.4%

Недвижимость

1.4%
0.0%

Технологии

XRLX
36.8%
CLSM
51.8%

Финансовые услуги

XRLX
12.1%
CLSM
0.1%

Коммуникационные услуги

XRLX
11.9%
CLSM
5.5%

Потребительский циклический сектор

XRLX
10.0%
CLSM
4.4%

Промышленность

XRLX
7.1%
CLSM
1.0%

Здравоохранение

XRLX
6.6%
CLSM
1.4%

Потребительский защитный сектор

XRLX
4.9%
CLSM
34.8%

Энергетика

XRLX
3.3%
CLSM
0.2%

Коммунальные услуги

XRLX
3.2%
CLSM
0.5%

Сырьевые материалы

XRLX
2.7%
CLSM
0.4%

Недвижимость

XRLX
1.4%
CLSM
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Conservative ETF

Cabana Target Leading Sector Moderate ETF

Часто сравнивают с XRLX:
XRLX с ONOFXRLX с XNAVXRLX с XCORXRLX с ESBGXRLX с TBFGXRLX с QQWZXRLX с ALLW
Часто сравнивают с CLSM:
CLSM с QQWZCLSM с TDSACLSM с CEFZCLSM с GDTCLSM с COROCLSM с ARPCLSM с MOOD

Доходность на риск

XRLX vs. CLSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRLX
Ранг доходности на риск XRLX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRLX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRLX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRLX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRLX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CLSM
Ранг доходности на риск CLSM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLSM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRLX c CLSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Conservative ETF (XRLX) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRLXCLSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.71

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.58

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.50

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

4.04

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.92

16.72

-3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRLX vs. CLSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRLX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLSM равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRLX и CLSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRLXCLSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.71

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.35

+1.07

Просадки

Сравнение просадок XRLX и CLSM

Максимальная просадка XRLX за все время составила -15.33%, что меньше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRLX и CLSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRLXCLSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.33%

-27.77%

+12.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.28%

-8.50%

+2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.38%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-16.49%

+14.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

2.05%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности XRLX и CLSM

Текущая волатильность для FundX Conservative ETF (XRLX) составляет 2.59%, в то время как у Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что XRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRLXCLSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

3.58%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

10.54%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.10%

12.70%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

12.47%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

12.47%

-1.42%

Сравнение комиссий XRLX и CLSM

XRLX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии CLSM в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRLX и CLSM

Дивидендная доходность XRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности CLSM в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021
CLSM
Cabana Target Leading Sector Moderate ETF		0.75%0.90%2.13%2.58%3.17%0.59%
XRLX
FundX Conservative ETF		2.57%2.77%1.66%1.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, XRLX and CLSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CLSM has higher volatility (3.58%) compared to XRLX (2.59%). In terms of maximum drawdown, XRLX dropped -15.33% vs CLSM's -27.77%.

On 1-year performance, CLSM leads with 34.21% vs 17.90% for XRLX. On fees, CLSM is cheaper at 0.82% per year. On volatility, XRLX has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CLSM has performed better with a 34.21% return vs 17.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLSM is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.63% for XRLX.

XRLX has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.75% for CLSM.

They also come from different issuers: FundX and Cabana. Their fees differ too: 1.63% for XRLX and 0.82% for CLSM.

CLSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRLX и CLSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор