Сравнение XPP с YANG
XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both China Equities funds - XPP tracks the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%) while YANG tracks the FTSE China 50 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, XPP returned -6.82%/yr vs -36.97%/yr for YANG. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. XPP charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for YANG.
Доходность
Сравнение доходности XPP и YANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPP показывает доходность -23.90%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 29.74%. За последние 10 лет акции XPP превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: -6.82% против -36.97% соответственно.
XPP
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- -27.28%
- С начала года
- -23.90%
- 1 год
- -22.55%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- -19.72%
- 10 лет*
- -6.82%
YANG
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -4.71%
- 6 месяцев
- 42.31%
- С начала года
- 29.74%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- -44.24%
- 5 лет*
- -33.99%
- 10 лет*
- -36.97%
Сравнение доходности по годам XPP и YANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -23.90% | 45.84% | 38.18% | -34.77% | -50.06% | -40.45% | 7.07% | 24.88% | -31.36% | 80.21% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 29.74% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 13.14% | -64.93% |
Correlation
The correlation between XPP and YANG is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2009 г. | -0.97 |
The correlation between XPP and YANG has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPP vs. YANG — Ранг доходности на риск
XPP
YANG
Сравнение XPP c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPP | YANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.10 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.50 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 0.88 | -1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPP и YANG
Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и YANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPP | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.90% | -99.98% | +10.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.78% | -31.88% | -12.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.95% | -94.02% | +41.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.87% | -97.38% | +14.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.90% | -99.37% | +9.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.86% | -99.97% | +20.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.04% | -90.57% | +42.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.67% | 18.17% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPP и YANG
Текущая волатильность для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) составляет 12.96%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 18.72%. Это указывает на то, что XPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPP | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.96% | 18.72% | -5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.00% | 42.40% | -13.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.84% | 59.41% | -19.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.76% | 94.41% | -31.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.76% | 81.86% | -27.10% |
Сравнение комиссий XPP и YANG
XPP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPP и YANG
Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности YANG в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.75% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 2.84% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
XPP and YANG have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YANG has higher volatility (18.72%) compared to XPP (12.96%). In terms of maximum drawdown, XPP dropped -89.90% vs YANG's -99.98%.
On 10-year performance, XPP leads with -6.82% vs -36.97% for YANG. On fees, XPP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, XPP has been the lower-risk option at 12.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XPP has performed better with a -6.82% return vs -36.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XPP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.
YANG has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 2.75% for XPP.
XPP tracks FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for XPP and 1.07% for YANG.
YANG currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPP и YANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор