Сравнение XPP с WNTR
XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XPP is a China Equities fund tracking the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. XPP is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, XPP returned -20.38% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. XPP charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности XPP и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPP показывает доходность -22.17%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
XPP
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- -28.31%
- С начала года
- -22.17%
- 1 год
- -20.38%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- -19.36%
- 10 лет*
- -6.96%
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPP и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -22.17% | 6.30% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between XPP and WNTR is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPP vs. WNTR — Ранг доходности на риск
XPP
WNTR
Сравнение XPP c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPP | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.35 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 3.02 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 7.72 | -8.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPP и WNTR
Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPP | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.90% | -42.65% | -47.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.78% | -42.65% | -2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.40% | -10.67% | -68.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.03% | -20.46% | -27.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.55% | 16.63% | +3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPP и WNTR
Текущая волатильность для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) составляет 13.16%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что XPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPP | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 17.89% | -4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.94% | 47.05% | -18.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.79% | 53.81% | -14.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.77% | 53.49% | +9.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.76% | 53.49% | +1.27% |
Сравнение комиссий XPP и WNTR
XPP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPP и WNTR
Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.69% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
XPP and WNTR have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to XPP (13.16%). In terms of maximum drawdown, XPP dropped -89.90% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -20.38% for XPP. On fees, XPP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, XPP has been the lower-risk option at 13.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -20.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XPP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 2.69% for XPP.
XPP is categorized as China Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for XPP and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPP и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор