PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPP с UYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPP с UYG

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) and UYG (ProShares Ultra Financials) are both exchange-traded funds - XPP is a China Equities fund tracking the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while UYG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, XPP returned -7.80%/yr vs 17.86%/yr for UYG. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XPP и UYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares Ultra Financials (UYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPP показывает доходность -33.90%, что значительно ниже, чем у UYG с доходностью -6.07%. За последние 10 лет акции XPP уступали акциям UYG по среднегодовой доходности: -7.80% против 17.86% соответственно.

XPP

1 день
0.62%
1 месяц
-17.76%
С начала года
-33.90%
6 месяцев
-34.31%
1 год
-30.38%
3 года*
0.24%
5 лет*
-23.34%
10 лет*
-7.80%

UYG

1 день
0.57%
1 месяц
8.68%
С начала года
-6.07%
6 месяцев
-7.75%
1 год
2.00%
3 года*
28.65%
5 лет*
11.86%
10 лет*
17.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPP и UYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		-33.90%45.84%38.18%-34.77%-50.06%-40.45%7.07%24.88%-31.36%80.21%
UYG
ProShares Ultra Financials		-6.07%19.77%55.71%22.14%-32.11%76.26%-20.32%66.15%-22.61%39.28%

Correlation

The correlation between XPP and UYG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2009 г.

0.50

Over the past year, the correlation between XPP and UYG has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XPP и UYG

Секторы
XPP
UYG

Финансовые услуги

53.7%
98.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XPP
53.7%
UYG
98.0%

Сырьевые материалы

XPP

-

UYG

-

Коммуникационные услуги

XPP

-

UYG

-

Потребительский циклический сектор

XPP

-

UYG

-

Потребительский защитный сектор

XPP

-

UYG

-

Энергетика

XPP

-

UYG

-

Здравоохранение

XPP

-

UYG

-

Промышленность

XPP

-

UYG
0.2%

Недвижимость

XPP

-

UYG

-

Технологии

XPP

-

UYG
1.8%

Коммунальные услуги

XPP

-

UYG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra FTSE China 50

ProShares Ultra Financials

Часто сравнивают с XPP:
XPP с YINNXPP с EETXPP с KLIPXPP с QQQXPP с TSLLXPP с VTIXPP с SSO
Часто сравнивают с UYG:
UYG с SKFUYG с QLDUYG с XLFUYG с FASUYG с IYWUYG с BRK-BUYG с ROM

Доходность на риск

XPP vs. UYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPP
Ранг доходности на риск XPP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPP: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP: 11
Ранг коэф-та Мартина
UYG
Ранг доходности на риск UYG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPP c UYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares Ultra Financials (UYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XPPUYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
0.07

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.99
0.29

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.04

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

0.07

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

0.16

-1.80

XPP vs. UYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPP на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа UYG равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPP и UYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XPP и UYG

Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что меньше максимальной просадки UYG в -97.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и UYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPPUYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.90%

-97.90%

+8.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.71%

-28.91%

-15.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.95%

-30.35%

-22.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.55%

-47.77%

-36.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.90%

-69.98%

-19.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.51%

-11.29%

-71.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.94%

-63.18%

+15.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.62%

12.36%

+6.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XPP и UYG

ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с ProShares Ultra Financials (UYG) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPPUYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.13%

7.91%

+5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.88%

22.37%

+7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.42%

28.95%

+10.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.86%

36.12%

+26.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.78%

40.86%

+13.92%

Сравнение комиссий XPP и UYG

И XPP, и UYG имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPP и UYG

Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности UYG в 12.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UYG
ProShares Ultra Financials		12.43%11.72%0.51%0.79%0.77%9.39%0.66%0.90%1.28%0.56%0.76%0.72%
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		3.17%2.32%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XPP and UYG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPP has higher volatility (13.13%) compared to UYG (7.91%). In terms of maximum drawdown, XPP dropped -89.90% vs UYG's -97.90%.

On 10-year performance, UYG leads with 17.86% vs -7.80% for XPP. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UYG has been the lower-risk option at 7.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UYG has performed better with a 17.86% return vs -7.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPP and UYG have the same expense ratio: 0.95% per year.

UYG has the higher dividend yield at 12.43%, compared with 3.17% for XPP.

XPP is categorized as China Equities, while UYG is Leveraged Equities. XPP tracks FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while UYG tracks Dow Jones U.S. Financials Index (200%).

UYG currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPP и UYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор