PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPP с SAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPP с SAA

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) and SAA (ProShares Ultra SmallCap600) are both exchange-traded funds - XPP is a China Equities fund tracking the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while SAA is a Leveraged Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, XPP returned -7.80%/yr vs 13.07%/yr for SAA. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XPP и SAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPP показывает доходность -33.90%, что значительно ниже, чем у SAA с доходностью 45.06%. За последние 10 лет акции XPP уступали акциям SAA по среднегодовой доходности: -7.80% против 13.07% соответственно.

XPP

1 день
0.62%
1 месяц
-17.76%
С начала года
-33.90%
6 месяцев
-34.31%
1 год
-30.38%
3 года*
0.24%
5 лет*
-23.34%
10 лет*
-7.80%

SAA

1 день
-0.47%
1 месяц
12.84%
С начала года
45.06%
6 месяцев
39.80%
1 год
70.01%
3 года*
20.47%
5 лет*
3.99%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPP и SAA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		-33.90%45.84%38.18%-34.77%-50.06%-40.45%7.07%24.88%-31.36%80.21%
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		45.06%0.29%5.60%21.32%-36.17%51.77%-1.79%42.39%-23.00%23.94%

Correlation

The correlation between XPP and SAA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2009 г.

0.47

The correlation between XPP and SAA shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XPP и SAA

Секторы
XPP
SAA

Финансовые услуги

53.7%
16.5%

Сырьевые материалы

-

5.0%

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Потребительский циклический сектор

-

13.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.6%

Энергетика

-

5.4%

Здравоохранение

-

11.0%

Промышленность

-

15.2%

Недвижимость

-

7.6%

Технологии

-

17.1%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Финансовые услуги

XPP
53.7%
SAA
16.5%

Сырьевые материалы

XPP

-

SAA
5.0%

Коммуникационные услуги

XPP

-

SAA
3.7%

Потребительский циклический сектор

XPP

-

SAA
13.1%

Потребительский защитный сектор

XPP

-

SAA
3.6%

Энергетика

XPP

-

SAA
5.4%

Здравоохранение

XPP

-

SAA
11.0%

Промышленность

XPP

-

SAA
15.2%

Недвижимость

XPP

-

SAA
7.6%

Технологии

XPP

-

SAA
17.1%

Коммунальные услуги

XPP

-

SAA
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra FTSE China 50

ProShares Ultra SmallCap600

Часто сравнивают с XPP:
XPP с YINNXPP с EETXPP с KLIPXPP с QQQXPP с TSLLXPP с VTIXPP с SSO
Часто сравнивают с SAA:
SAA с MVVSAA с TNASAA с URTYSAA с EFOSAA с UMDDSAA с TMSLSAA с VOO

Доходность на риск

XPP vs. SAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPP
Ранг доходности на риск XPP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPP: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP: 11
Ранг коэф-та Мартина
SAA
Ранг доходности на риск SAA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPP c SAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XPPSAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
1.96

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.99
2.65

-3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.31

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

3.87

-4.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

12.58

-14.21

XPP vs. SAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPP на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа SAA равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPP и SAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XPP и SAA

Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, примерно равная максимальной просадке SAA в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и SAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPPSAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.90%

-87.39%

-2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.71%

-18.21%

-26.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.95%

-50.84%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.55%

-55.37%

-29.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.90%

-74.54%

-15.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.51%

-0.47%

-82.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.94%

-27.33%

-20.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.62%

5.58%

+13.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XPP и SAA

ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPPSAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.13%

9.60%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.88%

24.58%

+5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.42%

36.03%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.86%

43.53%

+19.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.78%

46.05%

+8.73%

Сравнение комиссий XPP и SAA

И XPP, и SAA имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPP и SAA

Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности SAA в 0.75%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		0.75%1.05%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.14%
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		3.17%2.32%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XPP and SAA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPP has higher volatility (13.13%) compared to SAA (9.60%). In terms of maximum drawdown, XPP dropped -89.90% vs SAA's -87.39%.

On 10-year performance, SAA leads with 13.07% vs -7.80% for XPP. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SAA has been the lower-risk option at 9.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SAA has performed better with a 13.07% return vs -7.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPP and SAA have the same expense ratio: 0.95% per year.

XPP has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.75% for SAA.

XPP is categorized as China Equities, while SAA is Leveraged Equities. XPP tracks FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while SAA tracks S&P SmallCap 600 Index (200%).

SAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPP и SAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор