PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XPP с GXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPP с GXC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) and GXC (SPDR S&P China ETF) are both China Equities funds - XPP tracks the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%) while GXC tracks the S&P China BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XPP returned -6.96%/yr vs 4.37%/yr for GXC. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XPP charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for GXC.

Доходность

Сравнение доходности XPP и GXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и SPDR S&P China ETF (GXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPP показывает доходность -22.17%, что значительно ниже, чем у GXC с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции XPP уступали акциям GXC по среднегодовой доходности: -6.96% против 4.37% соответственно.

XPP

1 день
1.22%
1 месяц
-1.10%
6 месяцев
-28.31%
С начала года
-22.17%
1 год
-20.38%
3 года*
3.69%
5 лет*
-19.36%
10 лет*
-6.96%

GXC

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.22%
6 месяцев
-12.50%
С начала года
-6.77%
1 год
1.91%
3 года*
8.68%
5 лет*
-4.15%
10 лет*
4.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPP и GXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		-22.17%45.84%38.18%-34.77%-50.06%-40.45%7.07%24.88%-31.36%80.21%
GXC
SPDR S&P China ETF		-6.77%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-19.70%28.31%23.07%-19.39%51.66%

Correlation

The correlation between XPP and GXC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2009 г.

0.96

The correlation between XPP and GXC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XPP и GXC

Секторы
XPP
GXC

Финансовые услуги

50.6%
17.1%

Сырьевые материалы

-

6.7%

Коммуникационные услуги

-

13.9%

Потребительский циклический сектор

-

21.9%

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Энергетика

-

3.3%

Здравоохранение

-

6.3%

Промышленность

-

9.5%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

13.8%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Финансовые услуги

XPP
50.6%
GXC
17.1%

Сырьевые материалы

XPP

-

GXC
6.7%

Коммуникационные услуги

XPP

-

GXC
13.9%

Потребительский циклический сектор

XPP

-

GXC
21.9%

Потребительский защитный сектор

XPP

-

GXC
3.5%

Энергетика

XPP

-

GXC
3.3%

Здравоохранение

XPP

-

GXC
6.3%

Промышленность

XPP

-

GXC
9.5%

Недвижимость

XPP

-

GXC
2.0%

Технологии

XPP

-

GXC
13.8%

Коммунальные услуги

XPP

-

GXC
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra FTSE China 50

SPDR S&P China ETF

Часто сравнивают с XPP:
XPP с YINNXPP с KLIPXPP с EETXPP с QQQXPP с TSLLXPP с SSOXPP с VTI
Часто сравнивают с GXC:
GXC с MCHIGXC с KWEBGXC с ASHRGXC с SPYGXC с FXIGXC с CQQQGXC с CNYA

Доходность на риск

XPP vs. GXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPP
Ранг доходности на риск XPP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP: 55
Ранг коэф-та Мартина
GXC
Ранг доходности на риск GXC: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPP c GXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XPPGXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
0.10

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
0.27

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.03

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

0.11

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

0.24

-1.23

XPP vs. GXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPP на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа GXC равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPP и GXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XPP и GXC

Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что больше максимальной просадки GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и GXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPPGXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.90%

-71.96%

-17.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.78%

-17.77%

-27.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.95%

-25.54%

-27.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.28%

-51.16%

-32.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.90%

-60.23%

-29.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.40%

-34.11%

-45.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.03%

-28.85%

-19.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.55%

7.96%

+12.59%

Волатильность

Сравнение волатильности XPP и GXC

ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с SPDR S&P China ETF (GXC) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что XPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPPGXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.16%

5.45%

+7.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.94%

13.70%

+15.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.79%

19.22%

+20.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.77%

28.98%

+33.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.76%

26.04%

+28.72%

Сравнение комиссий XPP и GXC

XPP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GXC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPP и GXC

Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности GXC в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXC
SPDR S&P China ETF		2.22%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		2.69%2.32%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XPP and GXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XPP has higher volatility (13.16%) compared to GXC (5.45%). In terms of maximum drawdown, XPP dropped -89.90% vs GXC's -71.96%.

On 10-year performance, GXC leads with 4.37% vs -6.96% for XPP. On fees, GXC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GXC has been the lower-risk option at 5.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GXC has performed better with a 4.37% return vs -6.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for XPP.

XPP has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 2.22% for GXC.

XPP tracks FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while GXC tracks S&P China BMI Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for XPP and 0.59% for GXC.

GXC currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPP и GXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор