Сравнение XPP с FXP
XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) and FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) are both China Equities funds from ProShares - XPP tracks the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%) while FXP tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, XPP returned -6.96%/yr vs -21.55%/yr for FXP. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XPP и FXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPP показывает доходность -22.17%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 17.49%. За последние 10 лет акции XPP превзошли акции FXP по среднегодовой доходности: -6.96% против -21.55% соответственно.
XPP
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- -28.31%
- С начала года
- -22.17%
- 1 год
- -20.38%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- -19.36%
- 10 лет*
- -6.96%
FXP
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- 29.15%
- С начала года
- 17.49%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- -27.59%
- 5 лет*
- -17.29%
- 10 лет*
- -21.55%
Сравнение доходности по годам XPP и FXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | -22.17% | 45.84% | 38.18% | -34.77% | -50.06% | -40.45% | 7.07% | 24.88% | -31.36% | 80.21% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 17.49% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 23.56% | -39.47% | -29.01% | 12.45% | -49.76% |
Correlation
The correlation between XPP and FXP is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2009 г. | -0.99 |
The correlation between XPP and FXP has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPP vs. FXP — Ранг доходности на риск
XPP
FXP
Сравнение XPP c FXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPP | FXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.07 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 0.44 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 0.80 | -1.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPP и FXP
Максимальная просадка XPP за все время составила -89.90%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPP и FXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPP | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.90% | -99.94% | +10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.78% | -21.99% | -22.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.95% | -82.34% | +29.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.28% | -87.85% | +4.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.90% | -93.71% | +3.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.40% | -99.92% | +20.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.03% | -94.17% | +46.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.55% | 12.04% | +8.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPP и FXP
ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеют волатильность 13.16% и 13.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPP | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 13.71% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.94% | 29.15% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.79% | 40.14% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.77% | 63.18% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.76% | 54.76% | 0.00% |
Сравнение комиссий XPP и FXP
И XPP, и FXP имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPP и FXP
Дивидендная доходность XPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности FXP в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 3.06% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% |
XPP ProShares Ultra FTSE China 50 | 2.69% | 2.32% | 2.96% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.81% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
XPP and FXP have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXP has higher volatility (13.71%) compared to XPP (13.16%). In terms of maximum drawdown, XPP dropped -89.90% vs FXP's -99.94%.
On 10-year performance, XPP leads with -6.96% vs -21.55% for FXP. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, XPP has been the lower-risk option at 13.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XPP has performed better with a -6.96% return vs -21.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XPP and FXP have the same expense ratio: 0.95% per year.
FXP has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 2.69% for XPP.
XPP tracks FTSE/Xinhua China 25 Index (200%), while FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%).
FXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPP и FXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор