Сравнение XPO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPO Logistics, Inc. (XPO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPO или VOO.
Доходность
Сравнение доходности XPO и VOO
Доходность по периодам
С начала года, XPO показывает доходность 67.29%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции XPO превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 27.51% против 13.15% соответственно.
XPO
67.29%
33.54%
38.88%
64.64%
38.60%
27.51%
VOO
25.52%
1.19%
12.21%
32.23%
15.58%
13.15%
Основные характеристики
| XPO | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.53 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.43 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.08 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 5.99 | 17.12 |
| Индекс Язвы | 10.99% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 43.21% | 12.19% |
| Макс. просадка | -82.85% | -33.99% |
| Текущая просадка | -5.57% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между XPO и VOO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XPO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPO Logistics, Inc. (XPO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPO и VOO
XPO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPO XPO Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок XPO и VOO
Максимальная просадка XPO за все время составила -82.85%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XPO и VOO
XPO Logistics, Inc. (XPO) имеет более высокую волатильность в 16.07% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что XPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.