PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XPO с ACMR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XPO с ACMR

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPO Logistics, Inc. (XPO) и ACM Research, Inc. (ACMR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPO или ACMR.

Корреляция

Корреляция между XPO и ACMR составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XPO и ACMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPO Logistics, Inc. (XPO) и ACM Research, Inc. (ACMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPO:

0.29

ACMR:

-0.04

Коэф-т Сортино

XPO:

0.79

ACMR:

0.65

Коэф-т Омега

XPO:

1.10

ACMR:

1.07

Коэф-т Кальмара

XPO:

0.33

ACMR:

0.04

Коэф-т Мартина

XPO:

0.80

ACMR:

0.10

Индекс Язвы

XPO:

17.62%

ACMR:

25.60%

Дневная вол-ть

XPO:

49.84%

ACMR:

76.92%

Макс. просадка

XPO:

-82.85%

ACMR:

-87.23%

Текущая просадка

XPO:

-19.03%

ACMR:

-49.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XPO:

$15.09B

ACMR:

$1.52B

EPS

XPO:

$3.26

ACMR:

$1.57

Коэффициент P/E

XPO:

39.29

ACMR:

15.11

Коэффициент P/S

XPO:

1.88

ACMR:

1.89

Коэффициент P/B

XPO:

9.03

ACMR:

1.60

Общая выручка (12 мес.)

XPO:

$8.01B

ACMR:

$802.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

XPO:

$906.00M

ACMR:

$394.98M

EBITDA (12 мес.)

XPO:

$1.18B

ACMR:

$170.19M

Доходность по периодам

С начала года, XPO показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у ACMR с доходностью 57.15%.

XPO

С начала года

-2.33%

1 месяц

32.42%

6 месяцев

-12.13%

1 год

16.24%

5 лет

39.74%

10 лет

22.38%

ACMR

С начала года

57.15%

1 месяц

22.57%

6 месяцев

29.46%

1 год

-0.29%

5 лет

2.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPO и ACMR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XPO
Ранг риск-скорректированной доходности XPO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
ACMR
Ранг риск-скорректированной доходности ACMR, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACMR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPO c ACMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPO Logistics, Inc. (XPO) и ACM Research, Inc. (ACMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XPO на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа ACMR равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPO и ACMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPO и ACMR

Ни XPO, ни ACMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XPO и ACMR

Максимальная просадка XPO за все время составила -82.85%, что меньше максимальной просадки ACMR в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPO и ACMR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XPO и ACMR

Текущая волатильность для XPO Logistics, Inc. (XPO) составляет 19.42%, в то время как у ACM Research, Inc. (ACMR) волатильность равна 24.95%. Это указывает на то, что XPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPO и ACMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPO Logistics, Inc. и ACM Research, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
1.95B
172.35M
(XPO) Общая выручка
(ACMR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XPO и ACMR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности XPO Logistics, Inc. и ACM Research, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
10.6%
47.9%
(XPO) Валовая рентабельность
(ACMR) Валовая рентабельность
XPO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 207.00M при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 10.6%.

ACMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ACM Research, Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.55M при выручке в 172.35M, что соответствует валовой рентабельности в 47.9%.

XPO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XPO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.

ACMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ACM Research, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.78M при выручке в 172.35M, что соответствует операционной рентабельности 15.0%.

XPO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 69.00M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.

ACMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ACM Research, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.38M при выручке в 172.35M, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.