PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XPO с ACMR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XPO с ACMR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPO Logistics, Inc. (XPO) и ACM Research, Inc. (ACMR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPO или ACMR.

Корреляция

Корреляция между XPO и ACMR составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности XPO и ACMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPO Logistics, Inc. (XPO) и ACM Research, Inc. (ACMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
280.81%
952.71%
XPO
ACMR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPO:

-0.43

ACMR:

-0.30

Коэф-т Сортино

XPO:

-0.34

ACMR:

0.04

Коэф-т Омега

XPO:

0.96

ACMR:

1.00

Коэф-т Кальмара

XPO:

-0.48

ACMR:

-0.32

Коэф-т Мартина

XPO:

-1.23

ACMR:

-0.74

Индекс Язвы

XPO:

16.46%

ACMR:

30.20%

Дневная вол-ть

XPO:

47.47%

ACMR:

75.03%

Макс. просадка

XPO:

-82.85%

ACMR:

-87.23%

Текущая просадка

XPO:

-39.05%

ACMR:

-54.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XPO:

$11.36B

ACMR:

$1.32B

EPS

XPO:

$3.23

ACMR:

$1.53

Коэффициент P/E

XPO:

29.85

ACMR:

13.88

Коэффициент P/S

XPO:

1.41

ACMR:

1.69

Коэффициент P/B

XPO:

7.10

ACMR:

1.48

Общая выручка (12 мес.)

XPO:

$6.05B

ACMR:

$629.93M

Валовая прибыль (12 мес.)

XPO:

$699.00M

ACMR:

$312.43M

EBITDA (12 мес.)

XPO:

$910.00M

ACMR:

$144.42M

Доходность по периодам

С начала года, XPO показывает доходность -26.48%, что значительно ниже, чем у ACMR с доходностью 40.60%.

XPO

С начала года

-26.48%

1 месяц

-14.83%

6 месяцев

-18.08%

1 год

-13.06%

5 лет

33.34%

10 лет

19.10%

ACMR

С начала года

40.60%

1 месяц

-21.14%

6 месяцев

8.76%

1 год

-21.49%

5 лет

10.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPO и ACMR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XPO
Ранг риск-скорректированной доходности XPO, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
ACMR
Ранг риск-скорректированной доходности ACMR, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACMR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACMR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACMR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACMR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACMR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPO c ACMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPO Logistics, Inc. (XPO) и ACM Research, Inc. (ACMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XPO, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
XPO: -0.43
ACMR: -0.30
Коэффициент Сортино XPO, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
XPO: -0.34
ACMR: 0.04
Коэффициент Омега XPO, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XPO: 0.96
ACMR: 1.00
Коэффициент Кальмара XPO, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
XPO: -0.48
ACMR: -0.32
Коэффициент Мартина XPO, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
XPO: -1.23
ACMR: -0.74

Показатель коэффициента Шарпа XPO на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа ACMR равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPO и ACMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
-0.30
XPO
ACMR

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPO и ACMR

Ни XPO, ни ACMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XPO и ACMR

Максимальная просадка XPO за все время составила -82.85%, что меньше максимальной просадки ACMR в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPO и ACMR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.05%
-54.50%
XPO
ACMR

Волатильность

Сравнение волатильности XPO и ACMR

XPO Logistics, Inc. (XPO) имеет более высокую волатильность в 26.95% по сравнению с ACM Research, Inc. (ACMR) с волатильностью 25.08%. Это указывает на то, что XPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.95%
25.08%
XPO
ACMR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPO и ACMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPO Logistics, Inc. и ACM Research, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию