PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XPO с TNET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XPO с TNET

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XPO (XPO Logistics, Inc.) and TNET (TriNet Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — XPO in Integrated Freight & Logistics, TNET in Staffing & Employment Services. Over the past 10 years, XPO returned 37.21%/yr vs 10.95%/yr for TNET. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XPO и TNET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPO Logistics, Inc. (XPO) и TriNet Group, Inc. (TNET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPO показывает доходность 61.35%, что значительно выше, чем у TNET с доходностью 4.18%. За последние 10 лет акции XPO превзошли акции TNET по среднегодовой доходности: 37.21% против 10.95% соответственно.

XPO

1 день
7.06%
1 месяц
2.34%
6 месяцев
42.01%
С начала года
61.35%
1 год
70.65%
3 года*
52.19%
5 лет*
35.27%
10 лет*
37.21%

TNET

1 день
5.35%
1 месяц
30.64%
6 месяцев
-3.00%
С начала года
4.18%
1 год
-5.77%
3 года*
-13.72%
5 лет*
-2.77%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPO и TNET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPO
XPO Logistics, Inc.		61.35%3.63%49.73%163.11%-27.64%11.60%49.56%39.73%-37.72%112.21%
TNET
TriNet Group, Inc.		4.18%-33.93%-23.14%75.41%-28.83%18.19%42.38%34.95%-5.39%73.07%

Correlation

The correlation between XPO and TNET is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2014 г.

0.35

The correlation between XPO and TNET shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XPO:

$25.75B

TNET:

$2.78B

EPS

XPO:

$2.92

TNET:

$3.34

Коэффициент P/E

XPO:

75.20

TNET:

18.13

Коэффициент P/S

XPO:

3.15

TNET:

0.58

Коэффициент P/B

XPO:

14.10

TNET:

34.24

Общая выручка (12 мес.)

XPO:

$8.30B

TNET:

$4.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

XPO:

$772.00M

TNET:

$591.00M

EBITDA (12 мес.)

XPO:

$1.20B

TNET:

$370.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XPO Logistics, Inc.

TriNet Group, Inc.

Часто сравнивают с XPO:
XPO с ODFLXPO с GXOXPO с SAIAXPO с RXOXPO с ACMRXPO с SPYXPO с MUSA
Часто сравнивают с TNET:
TNET с FNGSTNET с GMTNET с FICOTNET с VTITNET с LLYTNET с QLDTNET с VOO

Доходность на риск

XPO vs. TNET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPO
Ранг доходности на риск XPO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TNET
Ранг доходности на риск TNET: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNET: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNET: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNET: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNET: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNET: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPO c TNET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPO Logistics, Inc. (XPO) и TriNet Group, Inc. (TNET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XPOTNETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
-0.12

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
0.15

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.02

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.54

-0.11

+4.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.87

-0.20

+10.07

XPO vs. TNET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPO на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа TNET равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPO и TNET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XPO и TNET

Максимальная просадка XPO за все время составила -82.85%, что больше максимальной просадки TNET в -74.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPO и TNET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPOTNETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.85%

-74.04%

-8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.63%

-52.85%

+37.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.19%

-74.04%

+31.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.17%

-74.04%

+20.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.48%

-74.04%

+9.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-52.98%

+49.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.18%

-23.43%

-6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.18%

28.94%

-21.76%

Волатильность

Сравнение волатильности XPO и TNET

Текущая волатильность для XPO Logistics, Inc. (XPO) составляет 11.53%, в то время как у TriNet Group, Inc. (TNET) волатильность равна 14.74%. Это указывает на то, что XPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPOTNETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.53%

14.74%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.90%

40.95%

-8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.63%

46.82%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.01%

37.21%

+9.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.47%

39.89%

+7.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPO и TNET

XPO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TNET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.

ПозицияTTM20252024
TNET
TriNet Group, Inc.		1.87%1.82%0.83%
XPO
XPO Logistics, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPO и TNET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPO Logistics, Inc. и TriNet Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.10B
1.23B
(XPO) Общая выручка
(TNET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XPO и TNET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности XPO Logistics, Inc. и TriNet Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
Активы портфеля
XPO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TNET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TriNet Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

XPO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.00M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.

TNET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TriNet Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

XPO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.00M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

TNET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TriNet Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.00M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.

Часто задаваемые вопросы

XPO and TNET have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNET has higher volatility (14.74%) compared to XPO (11.53%). In terms of maximum drawdown, XPO dropped -82.85% vs TNET's -74.04%.

XPO currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPO и TNET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор