PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XPO с TNET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XPO с TNET

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPO Logistics, Inc. (XPO) и TriNet Group, Inc. (TNET).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPO или TNET.

Корреляция

Корреляция между XPO и TNET составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности XPO и TNET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPO Logistics, Inc. (XPO) и TriNet Group, Inc. (TNET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
927.03%
310.04%
XPO
TNET

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPO:

-0.43

TNET:

-0.96

Коэф-т Сортино

XPO:

-0.34

TNET:

-1.25

Коэф-т Омега

XPO:

0.96

TNET:

0.81

Коэф-т Кальмара

XPO:

-0.48

TNET:

-0.80

Коэф-т Мартина

XPO:

-1.23

TNET:

-1.42

Индекс Язвы

XPO:

16.46%

TNET:

27.93%

Дневная вол-ть

XPO:

47.47%

TNET:

41.63%

Макс. просадка

XPO:

-82.85%

TNET:

-67.58%

Текущая просадка

XPO:

-39.05%

TNET:

-41.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XPO:

$11.36B

TNET:

$3.75B

EPS

XPO:

$3.23

TNET:

$3.43

Коэффициент P/E

XPO:

29.85

TNET:

22.53

Коэффициент PEG

XPO:

1.77

TNET:

7.22

Коэффициент P/S

XPO:

1.41

TNET:

0.75

Коэффициент P/B

XPO:

7.10

TNET:

54.21

Общая выручка (12 мес.)

XPO:

$6.05B

TNET:

$5.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

XPO:

$699.00M

TNET:

$1.95B

EBITDA (12 мес.)

XPO:

$910.00M

TNET:

$357.00M

Доходность по периодам

С начала года, XPO показывает доходность -26.48%, что значительно ниже, чем у TNET с доходностью -14.32%. За последние 10 лет акции XPO превзошли акции TNET по среднегодовой доходности: 19.10% против 8.40% соответственно.

XPO

С начала года

-26.48%

1 месяц

-14.83%

6 месяцев

-18.08%

1 год

-13.06%

5 лет

33.34%

10 лет

19.10%

TNET

С начала года

-14.32%

1 месяц

-4.13%

6 месяцев

-3.16%

1 год

-26.06%

5 лет

11.85%

10 лет

8.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPO и TNET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XPO
Ранг риск-скорректированной доходности XPO, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
TNET
Ранг риск-скорректированной доходности TNET, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNET, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNET, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNET, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNET, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNET, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPO c TNET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPO Logistics, Inc. (XPO) и TriNet Group, Inc. (TNET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XPO, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
XPO: -0.43
TNET: -0.96
Коэффициент Сортино XPO, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
XPO: -0.34
TNET: -1.25
Коэффициент Омега XPO, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XPO: 0.96
TNET: 0.81
Коэффициент Кальмара XPO, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
XPO: -0.48
TNET: -0.80
Коэффициент Мартина XPO, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
XPO: -1.23
TNET: -1.42

Показатель коэффициента Шарпа XPO на текущий момент составляет -0.43, что выше коэффициента Шарпа TNET равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPO и TNET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
-0.96
XPO
TNET

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPO и TNET

XPO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TNET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.

TTM2024
XPO
XPO Logistics, Inc.		0.00%0.00%
TNET
TriNet Group, Inc.		1.33%0.83%

Просадки

Сравнение просадок XPO и TNET

Максимальная просадка XPO за все время составила -82.85%, что больше максимальной просадки TNET в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPO и TNET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.05%
-41.47%
XPO
TNET

Волатильность

Сравнение волатильности XPO и TNET

XPO Logistics, Inc. (XPO) имеет более высокую волатильность в 26.95% по сравнению с TriNet Group, Inc. (TNET) с волатильностью 11.39%. Это указывает на то, что XPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.95%
11.39%
XPO
TNET

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPO и TNET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPO Logistics, Inc. и TriNet Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию