Сравнение XPO с SAIA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение XPO с SAIA

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPO Logistics, Inc. (XPO) и Saia, Inc. (SAIA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPO или SAIA.

Корреляция

Корреляция между XPO и SAIA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности XPO и SAIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPO Logistics, Inc. (XPO) и Saia, Inc. (SAIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

XPO

SAIA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPO:

-0.60

SAIA:

-0.81

Коэф-т Сортино

XPO:

-0.66

SAIA:

-1.00

Коэф-т Омега

XPO:

0.92

SAIA:

0.86

Коэф-т Кальмара

XPO:

-0.62

SAIA:

-0.94

Коэф-т Мартина

XPO:

-1.64

SAIA:

-1.67

Индекс Язвы

XPO:

15.86%

SAIA:

26.47%

Дневная вол-ть

XPO:

43.31%

SAIA:

54.58%

Макс. просадка

XPO:

-82.85%

SAIA:

-80.35%

Текущая просадка

XPO:

-42.13%

SAIA:

-46.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XPO:

$10.78B

SAIA:

$8.59B

EPS

XPO:

$3.23

SAIA:

$13.51

Цена/прибыль

XPO:

28.34

SAIA:

23.86

PEG коэффициент

XPO:

1.60

SAIA:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

XPO:

$6.05B

SAIA:

$2.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

XPO:

$698.00M

SAIA:

$450.51M

EBITDA (12 мес.)

XPO:

$921.00M

SAIA:

$526.74M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XPO показывает доходность -30.19%, а SAIA немного выше – -29.26%. За последние 10 лет акции XPO уступали акциям SAIA по среднегодовой доходности: 20.38% против 23.29% соответственно.

XPO

С начала года

-30.19%

1 месяц

-18.79%

6 месяцев

-13.84%

1 год

-25.19%

5 лет

43.12%

10 лет

20.38%

SAIA

С начала года

-29.26%

1 месяц

-18.42%

6 месяцев

-24.70%

1 год

-43.61%

5 лет

38.03%

10 лет

23.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPO и SAIA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XPO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SAIA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPO c SAIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPO Logistics, Inc. (XPO) и Saia, Inc. (SAIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

XPO: -0.60

SAIA: -0.81

Коэффициент Сортино

XPO: -0.66

SAIA: -1.00

Коэффициент Омега

XPO: 0.92

SAIA: 0.86

Коэффициент Кальмара

XPO: -0.62

SAIA: -0.94

Коэффициент Мартина

XPO: -1.64

SAIA: -1.67

Показатель коэффициента Шарпа XPO на текущий момент составляет -0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAIA равному -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPO и SAIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

XPO

SAIA

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPO и SAIA

Ни XPO, ни SAIA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XPO и SAIA

Максимальная просадка XPO за все время составила -82.85%, примерно равная максимальной просадке SAIA в -80.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPO и SAIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

XPO

SAIA

Волатильность

Сравнение волатильности XPO и SAIA

XPO Logistics, Inc. (XPO) и Saia, Inc. (SAIA) имеют волатильность 18.73% и 18.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

XPO

SAIA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPO и SAIA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPO Logistics, Inc. и Saia, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение XPO с SAIA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности XPO и SAIA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPO и SAIA

XPO

SAIA

Сравнение XPO c SAIA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPO и SAIA

Просадки

Сравнение просадок XPO и SAIA

Волатильность

Сравнение волатильности XPO и SAIA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPO и SAIA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество