PortfoliosLab logo
Сравнение XPO с SAIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между XPO и SAIA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности XPO и SAIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPO Logistics, Inc. (XPO) и Saia, Inc. (SAIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,478.89%
2,340.03%
XPO
SAIA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPO:

-0.43

SAIA:

-0.84

Коэф-т Сортино

XPO:

-0.34

SAIA:

-1.06

Коэф-т Омега

XPO:

0.96

SAIA:

0.84

Коэф-т Кальмара

XPO:

-0.48

SAIA:

-0.93

Коэф-т Мартина

XPO:

-1.23

SAIA:

-2.35

Индекс Язвы

XPO:

16.46%

SAIA:

23.44%

Дневная вол-ть

XPO:

47.47%

SAIA:

65.32%

Макс. просадка

XPO:

-82.85%

SAIA:

-80.35%

Текущая просадка

XPO:

-39.05%

SAIA:

-59.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XPO:

$12.22B

SAIA:

$9.43B

EPS

XPO:

$3.23

SAIA:

$13.51

Коэффициент P/E

XPO:

32.11

SAIA:

26.22

Коэффициент PEG

XPO:

1.84

SAIA:

1.93

Коэффициент P/S

XPO:

1.51

SAIA:

2.94

Коэффициент P/B

XPO:

7.36

SAIA:

3.94

Общая выручка (12 мес.)

XPO:

$6.05B

SAIA:

$2.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

XPO:

$699.00M

SAIA:

$450.51M

EBITDA (12 мес.)

XPO:

$910.00M

SAIA:

$526.74M

Доходность по периодам

С начала года, XPO показывает доходность -26.48%, что значительно выше, чем у SAIA с доходностью -46.10%. За последние 10 лет акции XPO превзошли акции SAIA по среднегодовой доходности: 20.77% против 19.07% соответственно.


XPO

С начала года

-26.48%

1 месяц

-13.03%

6 месяцев

-18.08%

1 год

-18.46%

5 лет

33.50%

10 лет

20.77%

SAIA

С начала года

-46.10%

1 месяц

-34.85%

6 месяцев

-46.79%

1 год

-54.77%

5 лет

24.78%

10 лет

19.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPO и SAIA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XPO
Ранг риск-скорректированной доходности XPO, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

SAIA
Ранг риск-скорректированной доходности SAIA, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAIA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAIA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAIA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAIA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAIA, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPO c SAIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPO Logistics, Inc. (XPO) и Saia, Inc. (SAIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XPO, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
XPO: -0.43
SAIA: -0.84
Коэффициент Сортино XPO, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
XPO: -0.34
SAIA: -1.06
Коэффициент Омега XPO, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XPO: 0.96
SAIA: 0.84
Коэффициент Кальмара XPO, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
XPO: -0.48
SAIA: -0.93
Коэффициент Мартина XPO, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
XPO: -1.23
SAIA: -2.35

Показатель коэффициента Шарпа XPO на текущий момент составляет -0.43, что выше коэффициента Шарпа SAIA равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPO и SAIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
-0.84
XPO
SAIA

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPO и SAIA

Ни XPO, ни SAIA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XPO и SAIA

Максимальная просадка XPO за все время составила -82.85%, примерно равная максимальной просадке SAIA в -80.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPO и SAIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.05%
-59.46%
XPO
SAIA

Волатильность

Сравнение волатильности XPO и SAIA

Текущая волатильность для XPO Logistics, Inc. (XPO) составляет 26.95%, в то время как у Saia, Inc. (SAIA) волатильность равна 44.78%. Это указывает на то, что XPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.95%
44.78%
XPO
SAIA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPO и SAIA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPO Logistics, Inc. и Saia, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию