Сравнение XPO с SAIA
XPO (XPO Logistics, Inc.) and SAIA (Saia, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — XPO in Integrated Freight & Logistics, SAIA in Trucking. Over the past 10 years, XPO returned 36.52%/yr vs 33.57%/yr for SAIA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XPO и SAIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPO показывает доходность 60.91%, что значительно выше, чем у SAIA с доходностью 42.25%. За последние 10 лет акции XPO превзошли акции SAIA по среднегодовой доходности: 36.52% против 33.57% соответственно.
XPO
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 9.37%
- С начала года
- 60.91%
- 6 месяцев
- 56.48%
- 1 год
- 90.20%
- 3 года*
- 64.01%
- 5 лет*
- 34.84%
- 10 лет*
- 36.52%
SAIA
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 14.66%
- С начала года
- 42.25%
- 6 месяцев
- 42.39%
- 1 год
- 73.32%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 17.18%
- 10 лет*
- 33.57%
Сравнение доходности по годам XPO и SAIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPO XPO Logistics, Inc. | 60.91% | 3.63% | 49.73% | 163.11% | -27.64% | 11.60% | 49.56% | 39.73% | -37.72% | 112.21% |
SAIA Saia, Inc. | 42.25% | -28.35% | 4.00% | 108.99% | -37.79% | 86.41% | 94.16% | 66.82% | -21.10% | 60.25% |
Correlation
The correlation between XPO and SAIA is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2003 г. | 0.37 |
Over the past year, XPO and SAIA have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
XPO:
$26.02B
SAIA:
$12.45B
XPO:
$2.92
SAIA:
$9.52
XPO:
74.94
SAIA:
48.79
XPO:
2.81
SAIA:
17.59
XPO:
3.14
SAIA:
3.83
XPO:
14.06
SAIA:
4.74
XPO:
$8.30B
SAIA:
$3.25B
XPO:
$772.00M
SAIA:
$1.27B
XPO:
$1.20B
SAIA:
$603.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPO vs. SAIA — Ранг доходности на риск
XPO
SAIA
Сравнение XPO c SAIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPO Logistics, Inc. (XPO) и Saia, Inc. (SAIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPO | SAIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.80 | 2.96 | +2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.81 | 7.76 | +6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPO | SAIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.54 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.34 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.74 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.38 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок XPO и SAIA
Максимальная просадка XPO за все время составила -82.85%, примерно равная максимальной просадке SAIA в -80.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPO и SAIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPO | SAIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.85% | -80.35% | -2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.63% | -24.92% | +9.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.19% | -60.94% | +18.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.17% | -60.94% | +7.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.48% | -60.94% | -3.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -23.34% | +19.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.30% | -28.75% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 9.50% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPO и SAIA
Текущая волатильность для XPO Logistics, Inc. (XPO) составляет 10.66%, в то время как у Saia, Inc. (SAIA) волатильность равна 12.03%. Это указывает на то, что XPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPO | SAIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.66% | 12.03% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.45% | 35.50% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.38% | 47.96% | -4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.92% | 51.36% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.80% | 45.74% | +2.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPO и SAIA
Ни XPO, ни SAIA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XPO и SAIA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPO Logistics, Inc. и Saia, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XPO и SAIA
XPO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SAIA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saia, Inc. сообщила о валовой прибыли в 741.90M при выручке в 806.23M, что соответствует валовой рентабельности в 92.0%.
XPO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.00M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
SAIA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saia, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.81M при выручке в 806.23M, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
XPO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.00M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
SAIA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saia, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.87M при выручке в 806.23M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
Часто задаваемые вопросы
XPO and SAIA have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAIA has higher volatility (12.03%) compared to XPO (10.66%). In terms of maximum drawdown, XPO dropped -82.85% vs SAIA's -80.35%.
XPO currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPO и SAIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор