Сравнение XPO с SAIA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение XPO с SAIA

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPO Logistics, Inc. (XPO) и Saia, Inc. (SAIA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPO или SAIA.

Корреляция

Корреляция между XPO и SAIA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XPO и SAIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPO Logistics, Inc. (XPO) и Saia, Inc. (SAIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

XPO

SAIA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPO:

1.18

SAIA:

-0.15

Коэф-т Сортино

XPO:

1.97

SAIA:

0.13

Коэф-т Омега

XPO:

1.24

SAIA:

1.02

Коэф-т Кальмара

XPO:

2.39

SAIA:

-0.20

Коэф-т Мартина

XPO:

4.31

SAIA:

-0.33

Индекс Язвы

XPO:

11.85%

SAIA:

23.49%

Дневная вол-ть

XPO:

39.30%

SAIA:

50.34%

Макс. просадка

XPO:

-82.85%

SAIA:

-80.35%

Текущая просадка

XPO:

-6.35%

SAIA:

-19.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XPO:

$17.10B

SAIA:

$13.52B

EPS

XPO:

$3.08

SAIA:

$13.02

Цена/прибыль

XPO:

47.70

SAIA:

37.60

PEG коэффициент

XPO:

1.45

SAIA:

2.95

Общая выручка (12 мес.)

XPO:

$6.15B

SAIA:

$2.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

XPO:

$727.00M

SAIA:

$421.17M

EBITDA (12 мес.)

XPO:

$918.00M

SAIA:

$539.20M

Доходность по периодам

С начала года, XPO показывает доходность 12.97%, что значительно выше, чем у SAIA с доходностью 7.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XPO имеют среднегодовую доходность 26.39%, а акции SAIA немного впереди с 27.15%.

XPO

С начала года

12.97%

1 месяц

8.00%

6 месяцев

30.96%

1 год

25.52%

5 лет

35.78%

10 лет

26.39%

SAIA

С начала года

7.41%

1 месяц

9.21%

6 месяцев

31.90%

1 год

-11.50%

5 лет

38.29%

10 лет

27.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPO и SAIA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XPO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SAIA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPO c SAIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPO Logistics, Inc. (XPO) и Saia, Inc. (SAIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPO

SAIA

Показатель коэффициента Шарпа XPO на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа SAIA равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPO и SAIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

XPO

SAIA

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPO и SAIA

Ни XPO, ни SAIA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XPO и SAIA

Максимальная просадка XPO за все время составила -82.85%, примерно равная максимальной просадке SAIA в -80.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPO и SAIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

XPO

SAIA

Волатильность

Сравнение волатильности XPO и SAIA

XPO Logistics, Inc. (XPO) и Saia, Inc. (SAIA) имеют волатильность 11.05% и 11.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

XPO

SAIA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPO и SAIA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPO Logistics, Inc. и Saia, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение XPO с SAIA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности XPO и SAIA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPO и SAIA

XPO

SAIA

Сравнение XPO c SAIA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPO и SAIA

Просадки

Сравнение просадок XPO и SAIA

Волатильность

Сравнение волатильности XPO и SAIA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPO и SAIA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество