Сравнение XPO с SAIA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение XPO с SAIA

Последнее обновление 18 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPO Logistics, Inc. (XPO) и Saia, Inc. (SAIA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPO или SAIA.

Корреляция

Корреляция между XPO и SAIA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XPO и SAIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPO Logistics, Inc. (XPO) и Saia, Inc. (SAIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

XPO

SAIA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPO:

1.59

SAIA:

0.25

Коэф-т Сортино

XPO:

2.45

SAIA:

0.69

Коэф-т Омега

XPO:

1.30

SAIA:

1.10

Коэф-т Кальмара

XPO:

3.25

SAIA:

0.32

Коэф-т Мартина

XPO:

6.07

SAIA:

0.55

Индекс Язвы

XPO:

11.43%

SAIA:

23.08%

Дневная вол-ть

XPO:

43.55%

SAIA:

51.82%

Макс. просадка

XPO:

-82.85%

SAIA:

-80.35%

Текущая просадка

XPO:

-13.03%

SAIA:

-19.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XPO:

$15.88B

SAIA:

$13.11B

EPS

XPO:

$3.08

SAIA:

$13.83

Цена/прибыль

XPO:

44.28

SAIA:

35.21

PEG коэффициент

XPO:

1.44

SAIA:

2.44

Общая выручка (12 мес.)

XPO:

$6.15B

SAIA:

$2.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

XPO:

$727.00M

SAIA:

$421.17M

EBITDA (12 мес.)

XPO:

$918.00M

SAIA:

$539.20M

Доходность по периодам

С начала года, XPO показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у SAIA с доходностью 6.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XPO имеют среднегодовую доходность 27.12%, а акции SAIA немного отстают с 26.04%.

XPO

С начала года

4.90%

1 месяц

-6.72%

6 месяцев

21.86%

1 год

64.87%

5 лет

33.37%

10 лет

27.12%

SAIA

С начала года

6.84%

1 месяц

-4.66%

6 месяцев

0.35%

1 год

10.27%

5 лет

38.04%

10 лет

26.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPO и SAIA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XPO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SAIA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPO c SAIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPO Logistics, Inc. (XPO) и Saia, Inc. (SAIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPO

SAIA

Показатель коэффициента Шарпа XPO на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа SAIA равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPO и SAIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

XPO

SAIA

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPO и SAIA

Ни XPO, ни SAIA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XPO и SAIA

Максимальная просадка XPO за все время составила -82.85%, примерно равная максимальной просадке SAIA в -80.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPO и SAIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

XPO

SAIA

Волатильность

Сравнение волатильности XPO и SAIA

XPO Logistics, Inc. (XPO) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с Saia, Inc. (SAIA) с волатильностью 11.54%. Это указывает на то, что XPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

XPO

SAIA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPO и SAIA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPO Logistics, Inc. и Saia, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение XPO с SAIA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности XPO и SAIA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPO и SAIA

XPO

SAIA

Сравнение XPO c SAIA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPO и SAIA

Просадки

Сравнение просадок XPO и SAIA

Волатильность

Сравнение волатильности XPO и SAIA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPO и SAIA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество