Сравнение XPO с GXO
XPO (XPO Logistics, Inc.) and GXO (GXO Logistics, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — XPO in Integrated Freight & Logistics, GXO in Specialty Business Services. Over the past 3 years, XPO returned 65.28%/yr vs -5.12%/yr for GXO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XPO и GXO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPO показывает доходность 61.33%, что значительно выше, чем у GXO с доходностью -5.64%.
XPO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 5.64%
- С начала года
- 61.33%
- 6 месяцев
- 55.67%
- 1 год
- 90.78%
- 3 года*
- 65.28%
- 5 лет*
- 34.91%
- 10 лет*
- 36.03%
GXO
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- -5.64%
- 6 месяцев
- -4.76%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- -5.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPO и GXO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XPO XPO Logistics, Inc. | 61.33% | 3.63% | 49.73% | 163.11% | -27.64% | -5.20% |
GXO GXO Logistics, Inc. | -5.64% | 21.01% | -28.88% | 43.27% | -53.00% | 66.66% |
Correlation
The correlation between XPO and GXO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between XPO and GXO has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
XPO:
$26.09B
GXO:
$5.75B
XPO:
$2.92
GXO:
$1.11
XPO:
75.13
GXO:
44.79
XPO:
3.15
GXO:
0.56
XPO:
14.10
GXO:
1.94K
XPO:
$8.30B
GXO:
$10.20B
XPO:
$772.00M
GXO:
$1.34B
XPO:
$1.20B
GXO:
$655.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPO vs. GXO — Ранг доходности на риск
XPO
GXO
Сравнение XPO c GXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPO Logistics, Inc. (XPO) и GXO Logistics, Inc. (GXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPO | GXO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.13 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.84 | 0.62 | +5.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.89 | 1.68 | +12.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPO | GXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 0.48 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | -0.04 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок XPO и GXO
Максимальная просадка XPO за все время составила -82.85%, что больше максимальной просадки GXO в -69.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPO и GXO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPO | GXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.85% | -69.56% | -13.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.63% | -30.60% | +14.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.19% | -52.99% | +10.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -52.04% | +48.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.29% | -45.07% | +14.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 11.23% | -4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPO и GXO
XPO Logistics, Inc. (XPO) и GXO Logistics, Inc. (GXO) имеют волатильность 10.08% и 10.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPO | GXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 10.37% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.85% | 32.30% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.35% | 39.50% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.90% | 43.52% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.79% | 43.52% | +4.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPO и GXO
Ни XPO, ни GXO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XPO и GXO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPO Logistics, Inc. и GXO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XPO и GXO
XPO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GXO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GXO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.30M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
XPO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.00M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
GXO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GXO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 39.00K при выручке в 3.30M, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
XPO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.00M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
GXO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GXO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.00K при выручке в 3.30M, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
Часто задаваемые вопросы
XPO and GXO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GXO has higher volatility (10.37%) compared to XPO (10.08%). In terms of maximum drawdown, XPO dropped -82.85% vs GXO's -69.56%.
XPO currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPO и GXO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор