Сравнение XPO с GXO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение XPO с GXO

Последнее обновление 17 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPO Logistics, Inc. (XPO) и GXO Logistics, Inc. (GXO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPO или GXO.

Корреляция

Корреляция между XPO и GXO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XPO и GXO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPO Logistics, Inc. (XPO) и GXO Logistics, Inc. (GXO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

XPO

GXO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPO:

0.65

GXO:

-0.72

Коэф-т Сортино

XPO:

1.18

GXO:

-0.87

Коэф-т Омега

XPO:

1.14

GXO:

0.88

Коэф-т Кальмара

XPO:

1.19

GXO:

-0.44

Коэф-т Мартина

XPO:

2.13

GXO:

-1.84

Индекс Язвы

XPO:

11.90%

GXO:

15.49%

Дневная вол-ть

XPO:

39.09%

GXO:

39.95%

Макс. просадка

XPO:

-82.85%

GXO:

-67.94%

Текущая просадка

XPO:

-7.94%

GXO:

-61.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XPO:

$17.08B

GXO:

$4.71B

EPS

XPO:

$3.28

GXO:

$1.21

Цена/прибыль

XPO:

44.40

GXO:

32.57

PEG коэффициент

XPO:

1.55

GXO:

0.89

Общая выручка (12 мес.)

XPO:

$8.07B

GXO:

$8.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

XPO:

$913.00M

GXO:

$1.04B

EBITDA (12 мес.)

XPO:

$1.20B

GXO:

$460.18M

Доходность по периодам

С начала года, XPO показывает доходность 11.05%, что значительно выше, чем у GXO с доходностью -9.40%.

XPO

С начала года

11.05%

1 месяц

5.86%

6 месяцев

20.24%

1 год

20.93%

5 лет

33.98%

10 лет

26.03%

GXO

С начала года

-9.40%

1 месяц

-10.33%

6 месяцев

-18.24%

1 год

-28.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPO и GXO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XPO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GXO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPO c GXO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPO Logistics, Inc. (XPO) и GXO Logistics, Inc. (GXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPO

GXO

Показатель коэффициента Шарпа XPO на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа GXO равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPO и GXO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

XPO

GXO

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPO и GXO

Ни XPO, ни GXO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XPO и GXO

Максимальная просадка XPO за все время составила -82.85%, что больше максимальной просадки GXO в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPO и GXO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

XPO

GXO

Волатильность

Сравнение волатильности XPO и GXO

Текущая волатильность для XPO Logistics, Inc. (XPO) составляет 11.24%, в то время как у GXO Logistics, Inc. (GXO) волатильность равна 19.36%. Это указывает на то, что XPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

XPO

GXO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPO и GXO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPO Logistics, Inc. и GXO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение XPO с GXO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности XPO и GXO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPO и GXO

XPO

GXO

Сравнение XPO c GXO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPO и GXO

Просадки

Сравнение просадок XPO и GXO

Волатильность

Сравнение волатильности XPO и GXO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPO и GXO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество