PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XPO с GXO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XPO с GXO

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPO Logistics, Inc. (XPO) и GXO Logistics, Inc. (GXO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPO или GXO.

Корреляция

Корреляция между XPO и GXO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности XPO и GXO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPO Logistics, Inc. (XPO) и GXO Logistics, Inc. (GXO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
113.84%
-33.06%
XPO
GXO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPO:

-0.23

GXO:

-0.60

Коэф-т Сортино

XPO:

-0.01

GXO:

-0.65

Коэф-т Омега

XPO:

1.00

GXO:

0.91

Коэф-т Кальмара

XPO:

-0.25

GXO:

-0.38

Коэф-т Мартина

XPO:

-0.64

GXO:

-1.19

Индекс Язвы

XPO:

16.58%

GXO:

22.47%

Дневная вол-ть

XPO:

47.03%

GXO:

44.68%

Макс. просадка

XPO:

-82.85%

GXO:

-69.56%

Текущая просадка

XPO:

-34.44%

GXO:

-64.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XPO:

$11.77B

GXO:

$4.10B

EPS

XPO:

$3.35

GXO:

$1.14

Коэффициент P/E

XPO:

29.84

GXO:

30.75

Коэффициент PEG

XPO:

1.84

GXO:

1.21

Коэффициент P/S

XPO:

1.46

GXO:

0.35

Коэффициент P/B

XPO:

7.36

GXO:

1.37

Общая выручка (12 мес.)

XPO:

$6.05B

GXO:

$9.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

XPO:

$699.00M

GXO:

$1.25B

EBITDA (12 мес.)

XPO:

$910.00M

GXO:

$632.00M

Доходность по периодам

С начала года, XPO показывает доходность -20.91%, что значительно ниже, чем у GXO с доходностью -16.14%.

XPO

С начала года

-20.91%

1 месяц

-6.58%

6 месяцев

-7.40%

1 год

-11.71%

5 лет

35.50%

10 лет

21.67%

GXO

С начала года

-16.14%

1 месяц

-9.43%

6 месяцев

-41.12%

1 год

-25.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPO и GXO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XPO
Ранг риск-скорректированной доходности XPO, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
GXO
Ранг риск-скорректированной доходности GXO, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GXO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPO c GXO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPO Logistics, Inc. (XPO) и GXO Logistics, Inc. (GXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XPO, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
XPO: -0.23
GXO: -0.60
Коэффициент Сортино XPO, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
XPO: -0.01
GXO: -0.65
Коэффициент Омега XPO, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XPO: 1.00
GXO: 0.91
Коэффициент Кальмара XPO, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
XPO: -0.25
GXO: -0.38
Коэффициент Мартина XPO, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
XPO: -0.64
GXO: -1.19

Показатель коэффициента Шарпа XPO на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа GXO равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPO и GXO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
-0.60
XPO
GXO

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPO и GXO

Ни XPO, ни GXO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XPO и GXO

Максимальная просадка XPO за все время составила -82.85%, что больше максимальной просадки GXO в -69.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPO и GXO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.44%
-64.78%
XPO
GXO

Волатильность

Сравнение волатильности XPO и GXO

XPO Logistics, Inc. (XPO) имеет более высокую волатильность в 26.03% по сравнению с GXO Logistics, Inc. (GXO) с волатильностью 20.90%. Это указывает на то, что XPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.03%
20.90%
XPO
GXO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPO и GXO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPO Logistics, Inc. и GXO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию