PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XPO с RXO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XPO с RXO

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPO Logistics, Inc. (XPO) и RXO Inc. (RXO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPO или RXO.

Корреляция

Корреляция между XPO и RXO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности XPO и RXO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPO Logistics, Inc. (XPO) и RXO Inc. (RXO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
228.39%
-35.81%
XPO
RXO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPO:

-0.43

RXO:

-0.57

Коэф-т Сортино

XPO:

-0.34

RXO:

-0.57

Коэф-т Омега

XPO:

0.96

RXO:

0.92

Коэф-т Кальмара

XPO:

-0.48

RXO:

-0.53

Коэф-т Мартина

XPO:

-1.23

RXO:

-1.38

Индекс Язвы

XPO:

16.46%

RXO:

23.48%

Дневная вол-ть

XPO:

47.47%

RXO:

57.14%

Макс. просадка

XPO:

-82.85%

RXO:

-60.56%

Текущая просадка

XPO:

-39.05%

RXO:

-57.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XPO:

$11.36B

RXO:

$2.31B

EPS

XPO:

$3.23

RXO:

-$2.17

Коэффициент PEG

XPO:

1.77

RXO:

5.29

Коэффициент P/S

XPO:

1.41

RXO:

0.51

Коэффициент P/B

XPO:

7.10

RXO:

1.37

Общая выручка (12 мес.)

XPO:

$6.05B

RXO:

$1.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

XPO:

$699.00M

RXO:

$375.67M

EBITDA (12 мес.)

XPO:

$910.00M

RXO:

$34.57M

Доходность по периодам

С начала года, XPO показывает доходность -26.48%, что значительно выше, чем у RXO с доходностью -43.46%.

XPO

С начала года

-26.48%

1 месяц

-14.83%

6 месяцев

-18.08%

1 год

-13.06%

5 лет

33.34%

10 лет

19.10%

RXO

С начала года

-43.46%

1 месяц

-30.34%

6 месяцев

-52.13%

1 год

-30.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPO и RXO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XPO
Ранг риск-скорректированной доходности XPO, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
RXO
Ранг риск-скорректированной доходности RXO, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RXO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPO c RXO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPO Logistics, Inc. (XPO) и RXO Inc. (RXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XPO, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
XPO: -0.43
RXO: -0.57
Коэффициент Сортино XPO, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
XPO: -0.34
RXO: -0.57
Коэффициент Омега XPO, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XPO: 0.96
RXO: 0.92
Коэффициент Кальмара XPO, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
XPO: -0.48
RXO: -0.53
Коэффициент Мартина XPO, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
XPO: -1.23
RXO: -1.38

Показатель коэффициента Шарпа XPO на текущий момент составляет -0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RXO равному -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPO и RXO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
-0.57
XPO
RXO

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPO и RXO

Ни XPO, ни RXO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XPO и RXO

Максимальная просадка XPO за все время составила -82.85%, что больше максимальной просадки RXO в -60.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPO и RXO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.05%
-57.74%
XPO
RXO

Волатильность

Сравнение волатильности XPO и RXO

Текущая волатильность для XPO Logistics, Inc. (XPO) составляет 26.95%, в то время как у RXO Inc. (RXO) волатильность равна 32.11%. Это указывает на то, что XPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.95%
32.11%
XPO
RXO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPO и RXO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPO Logistics, Inc. и RXO Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию