PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XPO с ODFL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XPO с ODFL

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPO Logistics, Inc. (XPO) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPO или ODFL.

Корреляция

Корреляция между XPO и ODFL составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности XPO и ODFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPO Logistics, Inc. (XPO) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,478.89%
7,714.46%
XPO
ODFL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPO:

-0.43

ODFL:

-0.84

Коэф-т Сортино

XPO:

-0.34

ODFL:

-1.08

Коэф-т Омега

XPO:

0.96

ODFL:

0.86

Коэф-т Кальмара

XPO:

-0.48

ODFL:

-0.90

Коэф-т Мартина

XPO:

-1.23

ODFL:

-2.06

Индекс Язвы

XPO:

16.46%

ODFL:

15.90%

Дневная вол-ть

XPO:

47.47%

ODFL:

37.55%

Макс. просадка

XPO:

-82.85%

ODFL:

-66.29%

Текущая просадка

XPO:

-39.05%

ODFL:

-36.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XPO:

$11.36B

ODFL:

$31.13B

EPS

XPO:

$3.23

ODFL:

$5.32

Коэффициент P/E

XPO:

29.85

ODFL:

27.58

Коэффициент PEG

XPO:

1.77

ODFL:

2.40

Коэффициент P/S

XPO:

1.41

ODFL:

5.43

Коэффициент P/B

XPO:

7.10

ODFL:

7.35

Общая выручка (12 мес.)

XPO:

$6.05B

ODFL:

$5.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

XPO:

$699.00M

ODFL:

$2.89B

EBITDA (12 мес.)

XPO:

$910.00M

ODFL:

$1.76B

Доходность по периодам

С начала года, XPO показывает доходность -26.48%, что значительно ниже, чем у ODFL с доходностью -16.68%. За последние 10 лет акции XPO уступали акциям ODFL по среднегодовой доходности: 19.10% против 20.15% соответственно.

XPO

С начала года

-26.48%

1 месяц

-14.83%

6 месяцев

-18.08%

1 год

-13.06%

5 лет

33.34%

10 лет

19.10%

ODFL

С начала года

-16.68%

1 месяц

-13.80%

6 месяцев

-25.60%

1 год

-19.10%

5 лет

16.06%

10 лет

20.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPO и ODFL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XPO
Ранг риск-скорректированной доходности XPO, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
ODFL
Ранг риск-скорректированной доходности ODFL, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ODFL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODFL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODFL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODFL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODFL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPO c ODFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPO Logistics, Inc. (XPO) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XPO, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
XPO: -0.43
ODFL: -0.84
Коэффициент Сортино XPO, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
XPO: -0.34
ODFL: -1.08
Коэффициент Омега XPO, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XPO: 0.96
ODFL: 0.86
Коэффициент Кальмара XPO, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
XPO: -0.48
ODFL: -0.90
Коэффициент Мартина XPO, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
XPO: -1.23
ODFL: -2.06

Показатель коэффициента Шарпа XPO на текущий момент составляет -0.43, что выше коэффициента Шарпа ODFL равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPO и ODFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
-0.84
XPO
ODFL

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPO и ODFL

XPO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

TTM20242023202220212020201920182017
XPO
XPO Logistics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.		0.72%0.59%0.39%0.42%0.22%0.31%0.36%0.74%0.30%

Просадки

Сравнение просадок XPO и ODFL

Максимальная просадка XPO за все время составила -82.85%, что больше максимальной просадки ODFL в -66.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPO и ODFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.05%
-36.53%
XPO
ODFL

Волатильность

Сравнение волатильности XPO и ODFL

XPO Logistics, Inc. (XPO) имеет более высокую волатильность в 26.95% по сравнению с Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) с волатильностью 19.70%. Это указывает на то, что XPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ODFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.95%
19.70%
XPO
ODFL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPO и ODFL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPO Logistics, Inc. и Old Dominion Freight Line, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию