Сравнение XPO с ODFL
XPO (XPO, Inc.) and ODFL (Old Dominion Freight Line, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — XPO in Integrated Freight & Logistics, ODFL in Trucking. Over the past 10 years, XPO returned 31.73%/yr vs 25.32%/yr for ODFL. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности XPO и ODFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPO показывает доходность 47.29%, что значительно выше, чем у ODFL с доходностью 37.77%. За последние 10 лет акции XPO превзошли акции ODFL по среднегодовой доходности: 31.73% против 25.32% соответственно.
XPO
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -3.19%
- 6 месяцев
- 11.50%
- С начала года
- 47.29%
- 1 год
- 66.23%
- 3 года*
- 41.06%
- 5 лет*
- 31.54%
- 10 лет*
- 31.73%
- Всё время*
- 22.76%
ODFL
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 3.59%
- С начала года
- 37.77%
- 1 год
- 47.37%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 25.32%
- Всё время*
- 18.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $434.42M | $385.45M | $410.00M | |
XPO XPO, Inc. | $240.13M | $207.04M | $298.35M |
Сравнение доходности по годам XPO и ODFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPO XPO, Inc. | 47.29% | 3.63% | 49.73% | 163.11% | -27.64% | 11.60% | 49.56% | 39.73% | -37.72% | 112.21% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 37.77% | -10.47% | -12.51% | 43.46% | -20.48% | 84.15% | 54.81% | 54.36% | -5.79% | 54.11% |
Correlation
The correlation between XPO and ODFL is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2003 г. | 0.38 |
Over the past year, XPO and ODFL have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
XPO:
$23.44B
ODFL:
$44.81B
XPO:
$3.39
ODFL:
$5.19
XPO:
59.09
ODFL:
41.48
XPO:
2.22
ODFL:
11.18
XPO:
2.78
ODFL:
8.06
XPO:
12.14
ODFL:
9.89
XPO:
$8.57B
ODFL:
$5.60B
XPO:
$504.00M
ODFL:
$2.79B
XPO:
$1.29B
ODFL:
$1.73B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPO vs. ODFL — Ранг доходности на риск
XPO
ODFL
Сравнение XPO c ODFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPO, Inc. (XPO) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPO | ODFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 2.32 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 5.20 | +4.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPO и ODFL
Максимальная просадка XPO за все время составила -82.85%, что больше максимальной просадки ODFL в -66.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPO и ODFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPO | ODFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.85% | -66.29% | -16.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.63% | -20.49% | +4.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.19% | -45.18% | +2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.17% | -45.18% | -7.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.48% | -45.18% | -19.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.34% | -13.38% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.13% | -19.05% | -11.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 9.13% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPO и ODFL
XPO, Inc. (XPO) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) имеют волатильность 10.32% и 10.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPO | ODFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.32% | 10.60% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.36% | 29.72% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.85% | 38.40% | +5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.97% | 36.77% | +10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.12% | 33.22% | +13.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPO и ODFL
XPO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.53% | 0.71% | 0.59% | 0.39% | 0.42% | 0.22% | 0.31% | 0.36% | 0.42% | 0.38% |
XPO XPO, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XPO и ODFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPO, Inc. и Old Dominion Freight Line, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XPO и ODFL
XPO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., XPO, Inc. сообщила о валовой прибыли в -239.00M при выручке в 2.36B, что соответствует валовой рентабельности в -10.2%.
ODFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.55B при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
XPO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., XPO, Inc. сообщила об операционной прибыли в 271.00M при выручке в 2.36B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
ODFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила об операционной прибыли в 474.61M при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 30.5%.
XPO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., XPO, Inc. сообщила о чистой прибыли в 162.00M при выручке в 2.36B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
ODFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о чистой прибыли в 350.60M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
Часто задаваемые вопросы
XPO and ODFL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ODFL has higher volatility (10.60%) compared to XPO (10.32%). In terms of maximum drawdown, XPO dropped -82.85% vs ODFL's -66.29%.
XPO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPO и ODFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор