PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XPO с MUSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XPO с MUSA

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPO Logistics, Inc. (XPO) и Murphy USA Inc. (MUSA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPO или MUSA.

Корреляция

Корреляция между XPO и MUSA составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности XPO и MUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPO Logistics, Inc. (XPO) и Murphy USA Inc. (MUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,165.62%
1,196.14%
XPO
MUSA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPO:

-0.43

MUSA:

0.71

Коэф-т Сортино

XPO:

-0.34

MUSA:

1.17

Коэф-т Омега

XPO:

0.96

MUSA:

1.13

Коэф-т Кальмара

XPO:

-0.48

MUSA:

0.85

Коэф-т Мартина

XPO:

-1.23

MUSA:

2.04

Индекс Язвы

XPO:

16.46%

MUSA:

9.02%

Дневная вол-ть

XPO:

47.47%

MUSA:

26.05%

Макс. просадка

XPO:

-82.85%

MUSA:

-33.72%

Текущая просадка

XPO:

-39.05%

MUSA:

-11.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XPO:

$11.36B

MUSA:

$9.73B

EPS

XPO:

$3.23

MUSA:

$24.12

Коэффициент P/E

XPO:

29.85

MUSA:

20.38

Коэффициент PEG

XPO:

1.77

MUSA:

1.80

Коэффициент P/S

XPO:

1.41

MUSA:

0.54

Коэффициент P/B

XPO:

7.10

MUSA:

11.46

Общая выручка (12 мес.)

XPO:

$6.05B

MUSA:

$15.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

XPO:

$699.00M

MUSA:

$5.61B

EBITDA (12 мес.)

XPO:

$910.00M

MUSA:

$832.80M

Доходность по периодам

С начала года, XPO показывает доходность -26.48%, что значительно ниже, чем у MUSA с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции XPO уступали акциям MUSA по среднегодовой доходности: 19.10% против 22.49% соответственно.

XPO

С начала года

-26.48%

1 месяц

-14.83%

6 месяцев

-18.08%

1 год

-13.06%

5 лет

33.34%

10 лет

19.10%

MUSA

С начала года

-1.93%

1 месяц

6.56%

6 месяцев

4.06%

1 год

17.13%

5 лет

35.69%

10 лет

22.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPO и MUSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XPO
Ранг риск-скорректированной доходности XPO, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
MUSA
Ранг риск-скорректированной доходности MUSA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUSA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPO c MUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPO Logistics, Inc. (XPO) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XPO, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
XPO: -0.43
MUSA: 0.71
Коэффициент Сортино XPO, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
XPO: -0.34
MUSA: 1.17
Коэффициент Омега XPO, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XPO: 0.96
MUSA: 1.13
Коэффициент Кальмара XPO, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
XPO: -0.48
MUSA: 0.85
Коэффициент Мартина XPO, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
XPO: -1.23
MUSA: 2.04

Показатель коэффициента Шарпа XPO на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа MUSA равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPO и MUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
0.71
XPO
MUSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPO и MUSA

XPO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

TTM20242023202220212020
XPO
XPO Logistics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUSA
Murphy USA Inc.		0.38%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%

Просадки

Сравнение просадок XPO и MUSA

Максимальная просадка XPO за все время составила -82.85%, что больше максимальной просадки MUSA в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPO и MUSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.05%
-11.41%
XPO
MUSA

Волатильность

Сравнение волатильности XPO и MUSA

XPO Logistics, Inc. (XPO) имеет более высокую волатильность в 26.95% по сравнению с Murphy USA Inc. (MUSA) с волатильностью 9.71%. Это указывает на то, что XPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.95%
9.71%
XPO
MUSA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPO и MUSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPO Logistics, Inc. и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию