PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPH с XLVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPH с XLVI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XPH (SPDR S&P Pharmaceuticals ETF) and XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - XPH is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Pharmaceuticals Select Industry Index, while XLVI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. XPH is passively managed, while XLVI is actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XPH и XLVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPH показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у XLVI с доходностью 1.35%.

XPH

1 день
2.80%
1 месяц
-3.15%
С начала года
3.48%
6 месяцев
6.97%
1 год
41.81%
3 года*
14.00%
5 лет*
4.07%
10 лет*
3.57%

XLVI

1 день
2.03%
1 месяц
4.01%
С начала года
1.35%
6 месяцев
3.19%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPH и XLVI

2026 (YTD)2025
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		3.48%33.73%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		1.35%12.79%

Correlation

The correlation between XPH and XLVI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.54

Сравнение распределения секторов XPH и XLVI

Секторы
XPH
XLVI

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.6%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XPH
100.0%
XLVI

-

Сырьевые материалы

XPH

-

XLVI

-

Коммуникационные услуги

XPH

-

XLVI

-

Потребительский циклический сектор

XPH

-

XLVI

-

Потребительский защитный сектор

XPH

-

XLVI

-

Энергетика

XPH

-

XLVI

-

Финансовые услуги

XPH

-

XLVI
100.6%

Промышленность

XPH

-

XLVI

-

Недвижимость

XPH

-

XLVI

-

Технологии

XPH

-

XLVI

-

Коммунальные услуги

XPH

-

XLVI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с XPH:
XPH с PPHXPH с IHEXPH с XLVXPH с PJPXPH с VHTXPH с ALCXPH с FXAIX
Часто сравнивают с XLVI:
XLVI с TMEDXLVI с XLVXLVI с VHTXLVI с BCDXLVI с FXHXLVI с IPDPXLVI с BUCK

Доходность на риск

XPH vs. XLVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPH
Ранг доходности на риск XPH: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPH: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPH: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPH: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPH: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XLVI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPH c XLVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPHXLVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPH vs. XLVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPHXLVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.54

-1.15

Просадки

Сравнение просадок XPH и XLVI

Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что больше максимальной просадки XLVI в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и XLVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPHXLVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.03%

-8.14%

-39.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-2.08%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.25%

-1.95%

-15.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XPH и XLVI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPHXLVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.85%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.68%

11.12%

+10.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

11.12%

+9.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

11.12%

+10.99%

Сравнение комиссий XPH и XLVI

И XPH, и XLVI имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPH и XLVI

Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности XLVI в 11.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.30%5.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		0.64%0.83%1.58%1.28%1.64%0.95%0.47%0.64%0.65%0.67%0.63%7.15%

Часто задаваемые вопросы

XPH and XLVI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XPH and XLVI have the same expense ratio: 0.35% per year.

XLVI has the higher dividend yield at 11.30%, compared with 0.64% for XPH.

XPH is categorized as Health & Biotech Equities, while XLVI is Derivative Income.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPH и XLVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор