PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLVI с RSPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLVI с RSPH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) and RSPH (Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF) are both exchange-traded funds - XLVI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while RSPH is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC. XLVI is actively managed, while RSPH is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLVI charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for RSPH.

Доходность

Сравнение доходности XLVI и RSPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLVI показывает доходность 6.29%, что значительно ниже, чем у RSPH с доходностью 8.20%.

XLVI

1 день
1.77%
1 месяц
3.84%
6 месяцев
5.18%
С начала года
6.29%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSPH

1 день
2.11%
1 месяц
7.39%
6 месяцев
3.99%
С начала года
8.20%
1 год
21.46%
3 года*
5.60%
5 лет*
3.70%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLVI и RSPH

2026 (YTD)2025
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		6.29%12.41%
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		8.20%9.86%

Correlation

The correlation between XLVI and RSPH is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.80

Сравнение распределения секторов XLVI и RSPH

Секторы
XLVI
RSPH

Финансовые услуги

101.4%
0.1%

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLVI
101.4%
RSPH
0.1%

Здравоохранение

XLVI
100.0%
RSPH
100.0%

Сырьевые материалы

XLVI

-

RSPH

-

Коммуникационные услуги

XLVI

-

RSPH

-

Потребительский циклический сектор

XLVI

-

RSPH

-

Потребительский защитный сектор

XLVI

-

RSPH

-

Энергетика

XLVI

-

RSPH

-

Промышленность

XLVI

-

RSPH

-

Недвижимость

XLVI

-

RSPH

-

Технологии

XLVI

-

RSPH

-

Коммунальные услуги

XLVI

-

RSPH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF

Часто сравнивают с XLVI:
XLVI с TMEDXLVI с VHTXLVI с XLVXLVI с FXHXLVI с DVXVXLVI с BUCKXLVI с BCD
Часто сравнивают с RSPH:
RSPH с XLVRSPH с VHTRSPH с IXJRSPH с FHLCRSPH с MEDIRSPH с SPYRSPH с VIG

Доходность на риск

XLVI vs. RSPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLVI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RSPH
Ранг доходности на риск RSPH: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPH: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPH: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPH: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPH: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPH: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLVI c RSPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLVIRSPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.32

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.98

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.24

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.98

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.98

—

XLVI vs. RSPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLVI и RSPH

Максимальная просадка XLVI за все время составила -8.14%, что меньше максимальной просадки RSPH в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVI и RSPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLVIRSPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.14%

-40.49%

+32.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.87%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.55%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-6.12%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.32%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLVI и RSPH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLVIRSPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.93%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.77%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

16.34%

-5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

16.50%

-5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.06%

17.75%

-6.69%

Сравнение комиссий XLVI и RSPH

XLVI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RSPH в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLVI и RSPH

Дивидендная доходность XLVI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности RSPH в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF		0.68%0.70%0.71%0.66%0.64%0.50%0.51%0.54%0.53%0.47%0.48%0.49%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.89%5.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLVI and RSPH have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLVI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLVI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for RSPH.

XLVI has the higher dividend yield at 11.89%, compared with 0.68% for RSPH.

XLVI is categorized as Derivative Income, while RSPH is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XLVI and 0.40% for RSPH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLVI и RSPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор