Сравнение XPH с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XPH и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XPH и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPH и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | -2.19% | 31.60% | 4.94% | 2.97% | -9.83% | -10.54% | 14.68% | 25.61% | -15.32% | 12.05% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, XPH показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции XPH уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 3.94% против 9.79% соответственно.
XPH
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 3.94%
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPH и XLU
XPH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Доходность на риск
XPH vs. XLU — Ранг доходности на риск
XPH
XLU
Сравнение XPH c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPH | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.73 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.21 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 5.31 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPH | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.64 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.51 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.41 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между XPH и XLU составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPH и XLU
Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности XLU в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 0.68% | 0.83% | 1.58% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок XPH и XLU
Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPH | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.03% | -51.98% | +3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -9.18% | -3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.63% | -25.26% | -6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.97% | -36.07% | +0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -2.72% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.37% | -10.26% | -7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 3.82% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPH и XLU
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что XPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPH | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 5.09% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 10.36% | +6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.50% | 15.79% | +8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 17.18% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 19.21% | +3.01% |