PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPH с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPH с XLE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XPH (SPDR S&P Pharmaceuticals ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XPH is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Pharmaceuticals Select Industry Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XPH returned 3.44%/yr vs 10.22%/yr for XLE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. XPH charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности XPH и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPH показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.17%. За последние 10 лет акции XPH уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 3.44% против 10.22% соответственно.

XPH

1 день
1.10%
1 месяц
-4.74%
С начала года
0.66%
6 месяцев
4.44%
1 год
37.98%
3 года*
13.07%
5 лет*
3.50%
10 лет*
3.44%

XLE

1 день
1.29%
1 месяц
-1.14%
С начала года
32.17%
6 месяцев
29.80%
1 год
45.00%
3 года*
17.46%
5 лет*
20.44%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPH и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		0.66%31.60%4.94%2.97%-9.83%-10.54%14.68%25.61%-15.32%12.05%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.17%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between XPH and XLE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.40

The correlation between XPH and XLE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XPH и XLE

Секторы
XPH
XLE

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XPH
100.0%
XLE

-

Сырьевые материалы

XPH

-

XLE

-

Коммуникационные услуги

XPH

-

XLE

-

Потребительский циклический сектор

XPH

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

XPH

-

XLE

-

Энергетика

XPH

-

XLE
100.0%

Финансовые услуги

XPH

-

XLE

-

Промышленность

XPH

-

XLE

-

Недвижимость

XPH

-

XLE

-

Технологии

XPH

-

XLE

-

Коммунальные услуги

XPH

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XPH:
XPH с PPHXPH с IHEXPH с XLVXPH с PJPXPH с VHTXPH с ALCXPH с FXAIX
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

XPH vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPH
Ранг доходности на риск XPH: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPH: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPH: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPH: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPH: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPH: 6363
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPH c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPHXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.21

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.84

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.75

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

10.92

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPH vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPH на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPH и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPHXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.21

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.79

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.35

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.31

+0.07

Просадки

Сравнение просадок XPH и XLE

Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPHXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.03%

-71.26%

+23.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-12.05%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.57%

-20.14%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.63%

-26.04%

-5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

-66.81%

+30.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-6.15%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.25%

-17.98%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

4.14%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности XPH и XLE

Текущая волатильность для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) составляет 7.03%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что XPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPHXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

8.25%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.77%

16.58%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.52%

20.53%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

26.02%

-5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

29.59%

-7.49%

Сравнение комиссий XPH и XLE

XPH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPH и XLE

Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		0.66%0.83%1.58%1.28%1.64%0.95%0.47%0.64%0.65%0.67%0.63%7.15%

Часто задаваемые вопросы

XPH and XLE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (8.25%) compared to XPH (7.03%). In terms of maximum drawdown, XPH dropped -48.03% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, XLE leads with 10.22% vs 3.44% for XPH. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XPH has been the lower-risk option at 7.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLE has performed better with a 10.22% return vs 3.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XPH.

XLE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.66% for XPH.

XPH is categorized as Health & Biotech Equities, while XLE is Energy Equities. XPH tracks S&P Pharmaceuticals Select Industry Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. Their fees differ too: 0.35% for XPH and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPH и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор