PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPH с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPH с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

XPH и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XPH и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPH и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		-2.19%31.60%4.94%2.97%-9.83%-10.54%14.68%25.61%-15.32%12.05%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, XPH показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции XPH уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 3.94% против 11.23% соответственно.

XPH

1 день
1.16%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
13.09%
1 год
30.74%
3 года*
11.47%
5 лет*
3.03%
10 лет*
3.94%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XPH:
XPH с PPHXPH с IHEXPH с XLVXPH с PJPXPH с ALCXPH с VHTXPH с FXAIX
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий XPH и XLE

XPH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XPH vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPH
Ранг доходности на риск XPH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPH: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPH: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPH: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPH: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPH c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPHXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.18

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.56

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.61

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

4.23

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPH vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPH на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPH и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPHXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.18

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.89

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.38

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.31

+0.07

Корреляция

Корреляция между XPH и XLE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPH и XLE

Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		0.68%0.83%1.58%1.28%1.64%0.95%0.47%0.64%0.65%0.67%0.63%7.15%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок XPH и XLE

Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

XPHXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.03%

-71.26%

+23.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-18.79%

+5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.63%

-26.04%

-5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

-66.81%

+30.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-5.74%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-18.05%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

7.15%

-3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XPH и XLE

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что XPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XPHXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

6.45%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

14.46%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.50%

25.21%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

26.09%

-5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

29.50%

-7.28%