PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPH с UNH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPH с UNH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XPH (SPDR S&P Pharmaceuticals ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Pharmaceuticals Select Industry Index, while UNH (UnitedHealth Group Incorporated) is a stock. Over the past 10 years, XPH returned 3.57%/yr vs 12.95%/yr for UNH. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XPH и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPH показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 21.04%. За последние 10 лет акции XPH уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 3.57% против 12.95% соответственно.

XPH

1 день
2.80%
1 месяц
-3.15%
С начала года
3.48%
6 месяцев
6.97%
1 год
41.81%
3 года*
14.00%
5 лет*
4.07%
10 лет*
3.57%

UNH

1 день
5.16%
1 месяц
8.96%
С начала года
21.04%
6 месяцев
20.61%
1 год
35.71%
3 года*
-5.49%
5 лет*
1.26%
10 лет*
12.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPH и UNH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		3.48%31.60%4.94%2.97%-9.83%-10.54%14.68%25.61%-15.32%12.05%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		21.04%-33.14%-2.41%0.80%6.94%45.20%21.25%20.00%14.52%39.83%

Correlation

The correlation between XPH and UNH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.40

Over the past year, the correlation between XPH and UNH has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Pharmaceuticals ETF

UnitedHealth Group Incorporated

Часто сравнивают с XPH:
XPH с PPHXPH с IHEXPH с XLVXPH с PJPXPH с VHTXPH с ALCXPH с FXAIX
Часто сравнивают с UNH:
UNH с ELVUNH с LLYUNH с VOOUNH с JNJUNH с CVSUNH с HUMUNH с XLV

Доходность на риск

XPH vs. UNH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPH
Ранг доходности на риск XPH: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPH: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPH: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPH: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPH: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
UNH
Ранг доходности на риск UNH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPH c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPHUNHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
0.89

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
1.36

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

1.24

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

2.72

+9.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPH vs. UNH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPH на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа UNH равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPH и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPHUNHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.89

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.04

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.43

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.64

-0.25

Просадки

Сравнение просадок XPH и UNH

Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что меньше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и UNH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPHUNHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.03%

-74.37%

+26.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-28.96%

+16.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.57%

-61.39%

+37.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.63%

-61.39%

+29.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

-61.39%

+25.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-34.27%

+29.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.25%

-14.76%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

13.19%

-9.83%

Волатильность

Сравнение волатильности XPH и UNH

Текущая волатильность для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) составляет 7.54%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что XPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPHUNHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

8.19%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.85%

31.20%

-14.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.68%

40.16%

-18.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

31.87%

-10.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

30.18%

-8.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPH и UNH

Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности UNH в 2.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		2.23%2.64%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%
XPH
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF		0.64%0.83%1.58%1.28%1.64%0.95%0.47%0.64%0.65%0.67%0.63%7.15%

Часто задаваемые вопросы

XPH and UNH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNH has higher volatility (8.19%) compared to XPH (7.54%). In terms of maximum drawdown, XPH dropped -48.03% vs UNH's -74.37%.

XPH currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPH и UNH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор