Сравнение XPH с SBIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO).
XPH и SBIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SBIO - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Medical Breakthroughs Index. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XPH и SBIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPH и SBIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | -2.19% | 31.60% | 4.94% | 2.97% | -9.83% | -10.54% | 14.68% | 25.61% | -15.32% | 12.05% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 3.20% | 55.07% | 3.81% | 8.68% | -28.08% | -17.55% | 21.17% | 50.30% | -11.81% | 45.67% |
Доходность по периодам
С начала года, XPH показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у SBIO с доходностью 3.20%. За последние 10 лет акции XPH уступали акциям SBIO по среднегодовой доходности: 3.94% против 9.75% соответственно.
XPH
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 3.94%
SBIO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 36.23%
- 1 год
- 95.78%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPH и SBIO
XPH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SBIO в 0.50%.
Доходность на риск
XPH vs. SBIO — Ранг доходности на риск
XPH
SBIO
Сравнение XPH c SBIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPH | SBIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.92 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 3.57 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.45 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 5.66 | -3.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 19.94 | -13.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPH | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.92 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.05 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.29 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.23 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между XPH и SBIO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPH и SBIO
Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как SBIO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 0.68% | 0.83% | 1.58% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XPH и SBIO
Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что меньше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и SBIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPH | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.03% | -63.06% | +15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -15.08% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.63% | -53.67% | +22.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.97% | -63.06% | +27.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -13.79% | +7.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.37% | -28.70% | +11.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 4.28% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPH и SBIO
Текущая волатильность для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) составляет 9.05%, в то время как у ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что XPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPH | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 12.61% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 22.09% | -5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.50% | 33.43% | -8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 33.55% | -12.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 33.34% | -11.12% |