Сравнение SBIO с XBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).
SBIO и XBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBIO - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Medical Breakthroughs Index. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBIO или XBI.
Основные характеристики
| SBIO | XBI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.81% | 16.11% |
| Дох-ть за 1 год | 78.62% | 54.88% |
| Дох-ть за 3 года | -2.87% | -6.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.52% | 4.31% |
| Коэф-т Шарпа | 2.77 | 2.12 |
| Коэф-т Сортино | 3.57 | 2.89 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 1.28 | 0.91 |
| Коэф-т Мартина | 9.84 | 7.24 |
| Индекс Язвы | 8.12% | 7.70% |
| Дневная вол-ть | 28.85% | 26.31% |
| Макс. просадка | -63.06% | -63.89% |
| Текущая просадка | -33.16% | -40.39% |
Корреляция
Корреляция между SBIO и XBI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SBIO и XBI
С начала года, SBIO показывает доходность 28.81%, что значительно выше, чем у XBI с доходностью 16.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBIO и XBI
SBIO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SBIO c XBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIO и XBI
Дивидендная доходность SBIO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что больше доходности XBI в 0.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.17% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.14% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% | 1.07% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок SBIO и XBI
Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, примерно равная максимальной просадке XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и XBI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SBIO и XBI
ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с SPDR S&P Biotech ETF (XBI) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что SBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.