Сравнение SBIO с XBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).
SBIO и XBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBIO - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Medical Breakthroughs Index. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SBIO и XBI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBIO и XBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 3.20% | 55.07% | 3.81% | 8.68% | -28.08% | -17.55% | 21.17% | 50.30% | -11.81% | 45.67% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 5.43% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 48.33% | 32.56% | -15.28% | 43.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SBIO показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 5.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SBIO имеют среднегодовую доходность 9.75%, а акции XBI немного отстают с 9.39%.
SBIO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 36.23%
- 1 год
- 95.78%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 9.75%
XBI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 65.07%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBIO и XBI
SBIO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.
Доходность на риск
SBIO vs. XBI — Ранг доходности на риск
SBIO
XBI
Сравнение SBIO c XBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIO | XBI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.92 | 2.28 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.57 | 2.99 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.38 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.66 | 4.41 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.94 | 16.21 | +3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIO | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 2.28 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.04 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.36 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SBIO и XBI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIO и XBI
SBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% | 0.00% | 0.00% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок SBIO и XBI
Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, примерно равная максимальной просадке XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и XBI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBIO | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.06% | -63.89% | +0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.08% | -13.39% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.67% | -55.04% | +1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.06% | -63.89% | +0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.79% | -25.70% | +11.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.70% | -20.91% | -7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 3.65% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIO и XBI
ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с SPDR S&P Biotech ETF (XBI) с волатильностью 11.31%. Это указывает на то, что SBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBIO | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 11.31% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.09% | 19.25% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.43% | 28.95% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.55% | 32.23% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.34% | 32.15% | +1.19% |