PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBIO с BBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBIO с BBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) and BBC (Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF) are both Health & Biotech Equities funds - SBIO tracks the S-Network Medical Breakthroughs Index while BBC tracks the LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SBIO returned 8.02%/yr vs 7.64%/yr for BBC. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SBIO charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for BBC.

Доходность

Сравнение доходности SBIO и BBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBIO показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у BBC с доходностью 8.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SBIO имеют среднегодовую доходность 8.02%, а акции BBC немного отстают с 7.64%.

SBIO

1 день
1.41%
1 месяц
-7.56%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
3.05%
1 год
65.41%
3 года*
17.80%
5 лет*
2.68%
10 лет*
8.02%

BBC

1 день
0.43%
1 месяц
-6.52%
С начала года
8.64%
6 месяцев
14.08%
1 год
116.78%
3 года*
19.99%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBIO и BBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		-0.39%55.07%3.81%8.68%-28.08%-17.55%21.17%50.30%-11.81%45.67%
BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF		8.64%63.77%-1.11%-1.80%-35.13%-22.31%30.32%63.81%-18.29%57.85%

Correlation

The correlation between SBIO and BBC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.94

The correlation between SBIO and BBC has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SBIO и BBC

Секторы
SBIO
BBC

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

-0.0%

-

Здравоохранение

SBIO
100.0%
BBC
100.0%

Сырьевые материалы

SBIO

-

BBC

-

Коммуникационные услуги

SBIO

-

BBC

-

Потребительский циклический сектор

SBIO

-

BBC

-

Потребительский защитный сектор

SBIO

-

BBC

-

Энергетика

SBIO

-

BBC

-

Промышленность

SBIO

-

BBC

-

Недвижимость

SBIO

-

BBC

-

Технологии

SBIO

-

BBC

-

Коммунальные услуги

SBIO

-

BBC

-

Финансовые услуги

SBIO
-0.0%
BBC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Medical Breakthroughs ETF

Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF

Часто сравнивают с SBIO:
SBIO с XBISBIO с BBPSBIO с GERMSBIO с IBBSBIO с IBBQSBIO с PBESBIO с ARKG
Часто сравнивают с BBC:
BBC с BBPBBC с XBIBBC с BBHBBC с IBBQBBC с QQQBBC с LLYBBC с ARKG

Доходность на риск

SBIO vs. BBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBIO
Ранг доходности на риск SBIO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BBC
Ранг доходности на риск BBC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBC: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBIO c BBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBIOBBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
3.32

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.98

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.19

7.78

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.57

24.80

-9.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBIO vs. BBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBIO на текущий момент составляет 2.24, что ниже коэффициента Шарпа BBC равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBIO и BBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBIOBBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

3.32

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.05

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.20

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.12

+0.10

Просадки

Сравнение просадок SBIO и BBC

Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, что меньше максимальной просадки BBC в -76.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и BBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBIOBBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.06%

-76.85%

+13.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-15.10%

+2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.44%

-54.45%

+12.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.10%

-72.44%

+19.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.06%

-76.85%

+13.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.79%

-30.27%

+13.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.45%

-37.14%

+8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

4.73%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SBIO и BBC

Текущая волатильность для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) составляет 9.48%, в то время как у Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) волатильность равна 10.93%. Это указывает на то, что SBIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBIOBBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

10.93%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.70%

26.43%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.42%

35.50%

-6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.56%

39.31%

-5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.17%

37.74%

-4.57%

Сравнение комиссий SBIO и BBC

SBIO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BBC в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBIO и BBC

SBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF		1.56%1.70%1.00%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.09%0.00%0.51%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		0.00%0.00%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SBIO and BBC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBC has higher volatility (10.93%) compared to SBIO (9.48%). In terms of maximum drawdown, SBIO dropped -63.06% vs BBC's -76.85%.

On 10-year performance, SBIO leads with 8.02% vs 7.64% for BBC. On fees, SBIO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SBIO has been the lower-risk option at 9.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SBIO has performed better with a 8.02% return vs 7.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SBIO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for BBC.

BBC has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.00% for SBIO.

SBIO tracks S-Network Medical Breakthroughs Index, while BBC tracks LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index. They also come from different issuers: SS&C and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.50% for SBIO and 0.79% for BBC.

BBC currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBIO и BBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор