PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBIO с BBC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBIO с BBC

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC).

SBIO и BBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBIO - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Medical Breakthroughs Index. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. BBC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBIO или BBC.

Корреляция

Корреляция между SBIO и BBC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SBIO и BBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBIO:

-0.38

BBC:

-0.80

Коэф-т Сортино

SBIO:

-0.43

BBC:

-1.09

Коэф-т Омега

SBIO:

0.95

BBC:

0.87

Коэф-т Кальмара

SBIO:

-0.24

BBC:

-0.44

Коэф-т Мартина

SBIO:

-0.86

BBC:

-1.48

Индекс Язвы

SBIO:

17.13%

BBC:

23.06%

Дневная вол-ть

SBIO:

32.63%

BBC:

40.17%

Макс. просадка

SBIO:

-63.06%

BBC:

-76.85%

Текущая просадка

SBIO:

-53.79%

BBC:

-70.65%

Доходность по периодам

С начала года, SBIO показывает доходность -14.22%, что значительно выше, чем у BBC с доходностью -25.11%. За последние 10 лет акции SBIO превзошли акции BBC по среднегодовой доходности: -0.33% против -5.71% соответственно.

SBIO

С начала года

-14.22%

1 месяц

12.16%

6 месяцев

-30.87%

1 год

-12.32%

5 лет

-5.96%

10 лет

-0.33%

BBC

С начала года

-25.11%

1 месяц

14.20%

6 месяцев

-42.21%

1 год

-31.79%

5 лет

-14.32%

10 лет

-5.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SBIO и BBC

SBIO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BBC в 0.79%.

BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBIO и BBC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBIO
Ранг риск-скорректированной доходности SBIO, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBIO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
BBC
Ранг риск-скорректированной доходности BBC, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBIO c BBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SBIO на текущий момент составляет -0.38, что выше коэффициента Шарпа BBC равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBIO и BBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBIO и BBC

Дивидендная доходность SBIO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности BBC в 1.34%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		4.14%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%0.00%0.00%
BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF		1.34%1.00%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.04%0.00%0.51%

Просадки

Сравнение просадок SBIO и BBC

Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, что меньше максимальной просадки BBC в -76.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и BBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SBIO и BBC

Текущая волатильность для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) составляет 12.44%, в то время как у Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) волатильность равна 15.74%. Это указывает на то, что SBIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...