PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SBIO с BBP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBIO с BBP

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP).

SBIO и BBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBIO - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Medical Breakthroughs Index. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. BBP - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность LifeSci Biotechnology Products Index. Фонд был запущен 17 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBIO или BBP.

Корреляция

Корреляция между SBIO и BBP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SBIO и BBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SBIO:

-0.47

BBP:

-0.13

Коэф-т Сортино

SBIO:

-0.51

BBP:

0.04

Коэф-т Омега

SBIO:

0.94

BBP:

1.00

Коэф-т Кальмара

SBIO:

-0.27

BBP:

-0.09

Коэф-т Мартина

SBIO:

-0.96

BBP:

-0.26

Индекс Язвы

SBIO:

17.26%

BBP:

9.16%

Дневная вол-ть

SBIO:

32.66%

BBP:

25.12%

Макс. просадка

SBIO:

-63.06%

BBP:

-44.32%

Текущая просадка

SBIO:

-54.94%

BBP:

-20.77%

Доходность по периодам

С начала года, SBIO показывает доходность -16.35%, что значительно ниже, чем у BBP с доходностью -10.03%. За последние 10 лет акции SBIO уступали акциям BBP по среднегодовой доходности: -0.58% против 5.68% соответственно.

SBIO

С начала года

-16.35%

1 месяц

9.38%

6 месяцев

-29.82%

1 год

-15.10%

5 лет

-6.24%

10 лет

-0.58%

BBP

С начала года

-10.03%

1 месяц

2.09%

6 месяцев

-17.76%

1 год

-3.29%

5 лет

3.80%

10 лет

5.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SBIO и BBP

SBIO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BBP в 0.79%.

BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SBIO и BBP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SBIO
Ранг риск-скорректированной доходности SBIO, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBIO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
BBP
Ранг риск-скорректированной доходности BBP, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SBIO c BBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SBIO на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа BBP равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBIO и BBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBIO и BBP

Дивидендная доходность SBIO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, тогда как BBP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		4.25%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%0.00%0.00%
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%

Просадки

Сравнение просадок SBIO и BBP

Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки BBP в -44.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и BBP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SBIO и BBP

ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) имеет более высокую волатильность в 12.04% по сравнению с Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) с волатильностью 9.11%. Это указывает на то, что SBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...