Сравнение SBIO с IBBQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ).
SBIO и IBBQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBIO - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Medical Breakthroughs Index. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. IBBQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ / Biotechnology. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SBIO и IBBQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBIO и IBBQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 4.43% | 55.07% | 3.81% | 8.68% | -28.08% | -15.20% |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 2.54% | 33.32% | -0.63% | 4.73% | -10.41% | -6.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SBIO показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у IBBQ с доходностью 2.54%.
SBIO
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 37.08%
- 1 год
- 92.55%
- 3 года*
- 26.38%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- 9.68%
IBBQ
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 16.47%
- 1 год
- 40.05%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBIO и IBBQ
SBIO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.00%.
Доходность на риск
SBIO vs. IBBQ — Ранг доходности на риск
SBIO
IBBQ
Сравнение SBIO c IBBQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIO | IBBQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.83 | 1.74 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.49 | 2.36 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.30 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.50 | 3.89 | +2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.92 | 14.37 | +8.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIO | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 1.74 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.17 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между SBIO и IBBQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIO и IBBQ
SBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBBQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 0.86% | 0.90% | 1.14% | 0.81% | 0.76% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SBIO и IBBQ
Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и IBBQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBIO | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.06% | -37.94% | -25.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -9.32% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.76% | -3.39% | -9.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.70% | -17.30% | -11.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 2.97% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIO и IBBQ
ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) с волатильностью 8.08%. Это указывает на то, что SBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBIO | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.44% | 8.08% | +4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.10% | 14.02% | +8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.97% | 23.19% | +9.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.54% | 21.87% | +11.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.33% | 21.87% | +11.46% |