Сравнение SBIO с IBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB).
SBIO и IBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBIO - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Medical Breakthroughs Index. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. IBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index. Фонд был запущен 5 февр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SBIO и IBB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBIO и IBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 3.20% | 55.07% | 3.81% | 8.68% | -28.08% | -17.55% | 21.17% | 50.30% | -11.81% | 45.67% |
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.88% | 27.98% | -2.41% | 3.76% | -13.69% | 0.95% | 26.01% | 25.42% | -9.53% | 21.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SBIO показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у IBB с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции SBIO превзошли акции IBB по среднегодовой доходности: 9.75% против 6.92% соответственно.
SBIO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 36.23%
- 1 год
- 95.78%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 9.75%
IBB
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 14.77%
- 1 год
- 37.04%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBIO и IBB
SBIO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBB в 0.47%.
Доходность на риск
SBIO vs. IBB — Ранг доходности на риск
SBIO
IBB
Сравнение SBIO c IBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIO | IBB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.92 | 1.56 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.57 | 2.16 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.28 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.66 | 2.86 | +2.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.94 | 10.20 | +9.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIO | IBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 1.56 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.12 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.30 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.26 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SBIO и IBB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIO и IBB
SBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% | 0.00% | 0.00% |
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.23% | 0.23% | 0.29% | 0.26% | 0.31% | 0.21% | 0.21% | 0.33% | 0.20% | 0.30% | 0.19% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок SBIO и IBB
Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, примерно равная максимальной просадке IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и IBB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBIO | IBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.06% | -62.85% | -0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.08% | -11.65% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.67% | -39.82% | -13.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.06% | -39.82% | -23.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.79% | -4.16% | -9.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.70% | -21.30% | -7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 3.27% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIO и IBB
ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) с волатильностью 8.38%. Это указывает на то, что SBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBIO | IBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 8.38% | +4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.09% | 14.50% | +7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.43% | 24.01% | +9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.55% | 21.87% | +11.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.34% | 23.37% | +9.97% |