Сравнение XPH с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPH или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности XPH и FXAIX
Доходность по периодам
С начала года, XPH показывает доходность 13.28%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.70%. За последние 10 лет акции XPH уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 0.05% против 13.12% соответственно.
XPH
13.28%
0.74%
16.74%
28.75%
4.27%
0.05%
FXAIX
26.70%
3.09%
13.28%
32.84%
15.78%
13.12%
Основные характеристики
| XPH | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 2.46 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.77 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 4.44 | 17.48 |
| Индекс Язвы | 6.47% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 16.83% | 12.24% |
| Макс. просадка | -48.03% | -33.79% |
| Текущая просадка | -19.04% | -0.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPH и FXAIX
XPH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между XPH и FXAIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XPH c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPH и FXAIX
Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 1.50% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% | 5.55% | 2.06% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок XPH и FXAIX
Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XPH и FXAIX
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что XPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.