Сравнение XPH с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XPH и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPH и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | -2.19% | 31.60% | 4.94% | 2.97% | -9.83% | -10.54% | 14.68% | 25.61% | -15.32% | 12.05% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, XPH показывает доходность -2.19%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции XPH уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 3.94% против 14.08% соответственно.
XPH
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 3.94%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPH и FXAIX
XPH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
XPH vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
XPH
FXAIX
Сравнение XPH c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPH | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.97 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.49 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.52 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 7.30 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPH | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.97 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.70 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.78 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.76 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между XPH и FXAIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPH и FXAIX
Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 0.68% | 0.83% | 1.58% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок XPH и FXAIX
Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPH | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.03% | -33.79% | -14.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -12.13% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.63% | -24.50% | -7.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.97% | -33.79% | -2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -6.23% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.37% | -3.83% | -13.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | 2.53% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPH и FXAIX
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что XPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPH | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 5.34% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 9.53% | +6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.50% | 18.32% | +6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 16.92% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 18.05% | +4.17% |