Сравнение SBIO с PBE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE).
SBIO и PBE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBIO - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Medical Breakthroughs Index. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. PBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SBIO и PBE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBIO и PBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 3.20% | 55.07% | 3.81% | 8.68% | -28.08% | -17.55% | 21.17% | 50.30% | -11.81% | 45.67% |
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | -3.05% | 24.84% | 1.10% | 3.71% | -10.83% | 1.54% | 25.66% | 18.65% | -0.19% | 22.28% |
Доходность по периодам
С начала года, SBIO показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у PBE с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции SBIO превзошли акции PBE по среднегодовой доходности: 9.75% против 7.57% соответственно.
SBIO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 36.23%
- 1 год
- 95.78%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 9.75%
PBE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 7.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBIO и PBE
SBIO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PBE в 0.59%.
Доходность на риск
SBIO vs. PBE — Ранг доходности на риск
SBIO
PBE
Сравнение SBIO c PBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIO | PBE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.92 | 1.32 | +1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.57 | 1.93 | +1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.24 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.66 | 2.29 | +3.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.94 | 6.73 | +13.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIO | PBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 1.32 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.07 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.30 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.32 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SBIO и PBE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIO и PBE
SBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% | 0.00% | 0.00% |
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | 1.09% | 1.00% | 0.05% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.38% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок SBIO и PBE
Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки PBE в -45.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и PBE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBIO | PBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.06% | -45.69% | -17.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.08% | -11.73% | -3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.67% | -34.71% | -18.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.06% | -37.84% | -25.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.79% | -7.10% | -6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.70% | -16.33% | -12.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 3.99% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIO и PBE
ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что SBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBIO | PBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 7.35% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.09% | 13.72% | +8.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.43% | 22.69% | +10.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.55% | 22.70% | +10.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.34% | 25.15% | +8.19% |