Сравнение XPH с IBBQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ).
XPH и IBBQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. IBBQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ / Biotechnology. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XPH и IBBQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPH и IBBQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | -2.19% | 31.60% | 4.94% | 2.97% | -9.83% | -12.08% |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 2.54% | 33.32% | -0.63% | 4.73% | -10.41% | -6.72% |
Доходность по периодам
С начала года, XPH показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у IBBQ с доходностью 2.54%.
XPH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 35.53%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 3.80%
IBBQ
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 42.63%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPH и IBBQ
XPH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBBQ в 0.00%.
Доходность на риск
XPH vs. IBBQ — Ранг доходности на риск
XPH
IBBQ
Сравнение XPH c IBBQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPH | IBBQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.74 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.36 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 3.89 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | 14.37 | -6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPH | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.74 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.17 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между XPH и IBBQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPH и IBBQ
Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности IBBQ в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 0.68% | 0.83% | 1.58% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 0.86% | 0.90% | 1.14% | 0.81% | 0.76% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XPH и IBBQ
Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что больше максимальной просадки IBBQ в -37.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и IBBQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPH | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.03% | -37.94% | -10.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -8.59% | -3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -3.39% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.37% | -17.30% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 2.97% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPH и IBBQ
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) с волатильностью 8.08%. Это указывает на то, что XPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBBQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPH | IBBQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 8.08% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.36% | 14.02% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.20% | 23.19% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 21.87% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 21.87% | +0.35% |