PortfoliosLab logo
Сравнение IBBQ с GNOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBBQ и GNOM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IBBQ и GNOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.45%
-64.62%
IBBQ
GNOM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBBQ:

0.13

GNOM:

-0.55

Коэф-т Сортино

IBBQ:

0.32

GNOM:

-0.61

Коэф-т Омега

IBBQ:

1.04

GNOM:

0.93

Коэф-т Кальмара

IBBQ:

0.09

GNOM:

-0.23

Коэф-т Мартина

IBBQ:

0.36

GNOM:

-1.15

Индекс Язвы

IBBQ:

7.71%

GNOM:

14.98%

Дневная вол-ть

IBBQ:

20.75%

GNOM:

31.46%

Макс. просадка

IBBQ:

-37.94%

GNOM:

-75.00%

Текущая просадка

IBBQ:

-21.38%

GNOM:

-70.62%

Доходность по периодам

С начала года, IBBQ показывает доходность -2.80%, что значительно выше, чем у GNOM с доходностью -15.65%.


IBBQ

С начала года

-2.80%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

-10.69%

1 год

1.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GNOM

С начала года

-15.65%

1 месяц

-5.82%

6 месяцев

-22.07%

1 год

-17.61%

5 лет

-11.50%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBBQ и GNOM

IBBQ берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GNOM в 0.50%.


График комиссии GNOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GNOM: 0.50%
График комиссии IBBQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBBQ: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBBQ и GNOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBBQ
Ранг риск-скорректированной доходности IBBQ, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

GNOM
Ранг риск-скорректированной доходности GNOM, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNOM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBBQ c GNOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBBQ, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBBQ: 0.13
GNOM: -0.55
Коэффициент Сортино IBBQ, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBBQ: 0.32
GNOM: -0.61
Коэффициент Омега IBBQ, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IBBQ: 1.04
GNOM: 0.93
Коэффициент Кальмара IBBQ, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBBQ: 0.09
GNOM: -0.24
Коэффициент Мартина IBBQ, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBBQ: 0.36
GNOM: -1.15

Показатель коэффициента Шарпа IBBQ на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа GNOM равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBBQ и GNOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
-0.55
IBBQ
GNOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBBQ и GNOM

Дивидендная доходность IBBQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как GNOM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF
1.16%1.14%0.81%0.76%0.63%0.00%
GNOM
Global X Genomics & Biotechnology ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.14%

Просадки

Сравнение просадок IBBQ и GNOM

Максимальная просадка IBBQ за все время составила -37.94%, что меньше максимальной просадки GNOM в -75.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBBQ и GNOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.38%
-67.43%
IBBQ
GNOM

Волатильность

Сравнение волатильности IBBQ и GNOM

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) составляет 11.99%, в то время как у Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что IBBQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.99%
17.16%
IBBQ
GNOM