PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBBQ с BIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBBQ с BIS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) and BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) are both exchange-traded funds - IBBQ is a Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ / Biotechnology, while BIS is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, IBBQ returned 12.60%/yr vs -21.43%/yr for BIS. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. IBBQ charges 0.00%/yr vs 0.95%/yr for BIS.

Доходность

Сравнение доходности IBBQ и BIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBBQ показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у BIS с доходностью -6.36%.

IBBQ

1 день
1.77%
1 месяц
-1.63%
С начала года
1.91%
6 месяцев
0.94%
1 год
39.72%
3 года*
12.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

BIS

1 день
-3.65%
1 месяц
2.35%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
-4.11%
1 год
-49.58%
3 года*
-21.43%
5 лет*
-14.49%
10 лет*
-23.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBBQ и BIS

2026 (YTD)20252024202320222021
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		1.91%33.32%-0.63%4.73%-10.41%-6.72%
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		-6.36%-45.95%4.79%-6.54%-2.14%6.30%

Correlation

The correlation between IBBQ and BIS is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

-0.99

The correlation between IBBQ and BIS has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

Часто сравнивают с IBBQ:
IBBQ с IBBIBBQ с XBIIBBQ с BBHIBBQ с BTECIBBQ с GNOMIBBQ с BBCIBBQ с BBP
Часто сравнивают с BIS:
BIS с BIBBIS с RSPNBIS с HDGEBIS с FFTYBIS с XLVBIS с NDAQBIS с PJP

Доходность на риск

IBBQ vs. BIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBBQ
Ранг доходности на риск IBBQ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BIS
Ранг доходности на риск BIS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBBQ c BIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBBQBISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
-1.25

+3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
-1.99

+4.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.78

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

-0.91

+5.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.68

-1.25

+16.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBBQ vs. BIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBBQ на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа BIS равного -1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBBQ и BIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBBQBISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

-1.25

+3.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.67

+0.83

Просадки

Сравнение просадок IBBQ и BIS

Максимальная просадка IBBQ за все время составила -37.94%, что меньше максимальной просадки BIS в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBBQ и BIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBBQBISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.94%

-99.87%

+61.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-54.50%

+46.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-66.87%

+43.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-74.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-99.85%

+94.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.82%

-90.03%

+73.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

39.59%

-37.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IBBQ и BIS

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) составляет 6.84%, в то время как у ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) волатильность равна 13.87%. Это указывает на то, что IBBQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBBQBISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

13.87%

-7.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

30.95%

-15.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

39.68%

-20.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

43.74%

-21.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.86%

46.36%

-24.50%

Сравнение комиссий IBBQ и BIS

IBBQ берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BIS в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBBQ и BIS

Дивидендная доходность IBBQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности BIS в 4.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology		4.92%5.25%3.73%1.75%0.00%0.00%0.45%2.11%0.37%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		0.87%0.90%1.14%0.81%0.76%0.63%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBBQ and BIS have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIS has higher volatility (13.87%) compared to IBBQ (6.84%). In terms of maximum drawdown, IBBQ dropped -37.94% vs BIS's -99.87%.

On 3-year performance, IBBQ leads with 12.60% vs -21.43% for BIS. On fees, IBBQ is cheaper at 0.00% per year. On volatility, IBBQ has been the lower-risk option at 6.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBBQ has performed better with a 12.60% return vs -21.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBBQ is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.95% for BIS.

BIS has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 0.87% for IBBQ.

IBBQ is categorized as Health & Biotech Equities, while BIS is Leveraged Equities. IBBQ tracks NASDAQ / Biotechnology, while BIS tracks NASDAQ Biotechnology Index (-200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.00% for IBBQ and 0.95% for BIS.

IBBQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBBQ и BIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор