PortfoliosLab logo
Сравнение IBBQ с BIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBBQ и BIS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IBBQ и BIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.50%
7.58%
IBBQ
BIS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBBQ:

0.00

BIS:

-0.01

Коэф-т Сортино

IBBQ:

0.15

BIS:

0.29

Коэф-т Омега

IBBQ:

1.02

BIS:

1.03

Коэф-т Кальмара

IBBQ:

0.00

BIS:

-0.01

Коэф-т Мартина

IBBQ:

0.01

BIS:

-0.03

Индекс Язвы

IBBQ:

7.77%

BIS:

19.51%

Дневная вол-ть

IBBQ:

20.79%

BIS:

42.05%

Макс. просадка

IBBQ:

-37.94%

BIS:

-99.77%

Текущая просадка

IBBQ:

-22.36%

BIS:

-99.69%

Доходность по периодам

С начала года, IBBQ показывает доходность -4.01%, что значительно ниже, чем у BIS с доходностью 5.59%.


IBBQ

С начала года

-4.01%

1 месяц

-4.85%

6 месяцев

-11.77%

1 год

1.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BIS

С начала года

5.59%

1 месяц

7.50%

6 месяцев

25.01%

1 год

-3.70%

5 лет

-12.53%

10 лет

-17.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBBQ и BIS

IBBQ берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BIS в 0.95%.


График комиссии BIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIS: 0.95%
График комиссии IBBQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBBQ: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBBQ и BIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBBQ
Ранг риск-скорректированной доходности IBBQ, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

BIS
Ранг риск-скорректированной доходности BIS, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBBQ c BIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBBQ, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBBQ: 0.00
BIS: -0.01
Коэффициент Сортино IBBQ, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBBQ: 0.15
BIS: 0.29
Коэффициент Омега IBBQ, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IBBQ: 1.02
BIS: 1.03
Коэффициент Кальмара IBBQ, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBBQ: 0.00
BIS: -0.01
Коэффициент Мартина IBBQ, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBBQ: 0.01
BIS: -0.03

Показатель коэффициента Шарпа IBBQ на текущий момент составляет 0.00, что выше коэффициента Шарпа BIS равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBBQ и BIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.00
-0.01
IBBQ
BIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBBQ и BIS

Дивидендная доходность IBBQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности BIS в 3.42%


TTM2024202320222021202020192018
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF
1.17%1.14%0.81%0.76%0.62%0.00%0.00%0.00%
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology
3.42%3.73%1.75%0.00%0.00%0.44%2.10%0.37%

Просадки

Сравнение просадок IBBQ и BIS

Максимальная просадка IBBQ за все время составила -37.94%, что меньше максимальной просадки BIS в -99.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBBQ и BIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.36%
-41.90%
IBBQ
BIS

Волатильность

Сравнение волатильности IBBQ и BIS

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) составляет 11.96%, в то время как у ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS) волатильность равна 24.60%. Это указывает на то, что IBBQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.96%
24.60%
IBBQ
BIS