PortfoliosLab logo
Сравнение IBBQ с BBC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBBQ и BBC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IBBQ и BBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.50%
-63.64%
IBBQ
BBC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBBQ:

0.00

BBC:

-0.71

Коэф-т Сортино

IBBQ:

0.15

BBC:

-0.85

Коэф-т Омега

IBBQ:

1.02

BBC:

0.90

Коэф-т Кальмара

IBBQ:

0.00

BBC:

-0.36

Коэф-т Мартина

IBBQ:

0.01

BBC:

-1.30

Индекс Язвы

IBBQ:

7.77%

BBC:

21.41%

Дневная вол-ть

IBBQ:

20.79%

BBC:

39.03%

Макс. просадка

IBBQ:

-37.94%

BBC:

-76.85%

Текущая просадка

IBBQ:

-22.36%

BBC:

-70.00%

Доходность по периодам

С начала года, IBBQ показывает доходность -4.01%, что значительно выше, чем у BBC с доходностью -23.46%.


IBBQ

С начала года

-4.01%

1 месяц

-4.85%

6 месяцев

-11.77%

1 год

1.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BBC

С начала года

-23.46%

1 месяц

-2.16%

6 месяцев

-36.57%

1 год

-25.07%

5 лет

-12.40%

10 лет

-5.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBBQ и BBC

IBBQ берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BBC в 0.79%.


График комиссии BBC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBC: 0.79%
График комиссии IBBQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBBQ: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBBQ и BBC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBBQ
Ранг риск-скорректированной доходности IBBQ, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

BBC
Ранг риск-скорректированной доходности BBC, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBBQ c BBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBBQ, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBBQ: 0.00
BBC: -0.71
Коэффициент Сортино IBBQ, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBBQ: 0.15
BBC: -0.85
Коэффициент Омега IBBQ, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IBBQ: 1.02
BBC: 0.90
Коэффициент Кальмара IBBQ, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBBQ: 0.00
BBC: -0.38
Коэффициент Мартина IBBQ, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBBQ: 0.01
BBC: -1.30

Показатель коэффициента Шарпа IBBQ на текущий момент составляет 0.00, что выше коэффициента Шарпа BBC равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBBQ и BBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.00
-0.71
IBBQ
BBC

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBBQ и BBC

Дивидендная доходность IBBQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности BBC в 1.31%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF
1.17%1.14%0.81%0.76%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF
1.31%1.00%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.04%0.00%0.51%

Просадки

Сравнение просадок IBBQ и BBC

Максимальная просадка IBBQ за все время составила -37.94%, что меньше максимальной просадки BBC в -76.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBBQ и BBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.36%
-64.28%
IBBQ
BBC

Волатильность

Сравнение волатильности IBBQ и BBC

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) составляет 11.96%, в то время как у Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) волатильность равна 19.99%. Это указывает на то, что IBBQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.96%
19.99%
IBBQ
BBC