PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBBQ с IBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBBQ с IBB

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB).

IBBQ и IBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBBQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ / Biotechnology. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. IBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index. Фонд был запущен 5 февр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBBQ или IBB.

Корреляция

Корреляция между IBBQ и IBB составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IBBQ и IBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBBQ:

-0.38

IBB:

-0.49

Коэф-т Сортино

IBBQ:

-0.36

IBB:

-0.49

Коэф-т Омега

IBBQ:

0.96

IBB:

0.94

Коэф-т Кальмара

IBBQ:

-0.27

IBB:

-0.28

Коэф-т Мартина

IBBQ:

-0.93

IBB:

-1.16

Индекс Язвы

IBBQ:

8.56%

IBB:

8.78%

Дневная вол-ть

IBBQ:

22.08%

IBB:

22.37%

Макс. просадка

IBBQ:

-37.94%

IBB:

-62.85%

Текущая просадка

IBBQ:

-25.04%

IBB:

-31.44%

Доходность по периодам

С начала года, IBBQ показывает доходность -7.31%, что значительно выше, чем у IBB с доходностью -9.51%.

IBBQ

С начала года

-7.31%

1 месяц

2.12%

6 месяцев

-15.85%

1 год

-8.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IBB

С начала года

-9.51%

1 месяц

2.20%

6 месяцев

-17.09%

1 год

-10.83%

5 лет

-1.25%

10 лет

0.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IBBQ и IBB

IBBQ берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IBB в 0.47%.

IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBBQ и IBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBBQ
Ранг риск-скорректированной доходности IBBQ, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
IBB
Ранг риск-скорректированной доходности IBB, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBBQ c IBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBBQ на текущий момент составляет -0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBB равному -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBBQ и IBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBBQ и IBB

Дивидендная доходность IBBQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности IBB в 0.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		1.22%1.14%0.81%0.76%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		0.32%0.29%0.26%0.31%0.21%0.20%0.17%0.19%0.30%0.19%0.03%0.15%

Просадки

Сравнение просадок IBBQ и IBB

Максимальная просадка IBBQ за все время составила -37.94%, что меньше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBBQ и IBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IBBQ и IBB

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) имеют волатильность 10.27% и 10.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...