PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IBBQ с IBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBBQ и IBB составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности IBBQ и IBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.95%
-17.32%
IBBQ
IBB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBBQ:

0.30

IBB:

0.19

Коэф-т Сортино

IBBQ:

0.53

IBB:

0.37

Коэф-т Омега

IBBQ:

1.06

IBB:

1.05

Коэф-т Кальмара

IBBQ:

0.22

IBB:

0.11

Коэф-т Мартина

IBBQ:

1.17

IBB:

0.73

Индекс Язвы

IBBQ:

4.61%

IBB:

4.49%

Дневная вол-ть

IBBQ:

17.78%

IBB:

17.65%

Макс. просадка

IBBQ:

-37.94%

IBB:

-62.85%

Текущая просадка

IBBQ:

-19.06%

IBB:

-23.93%

Доходность по периодам

С начала года, IBBQ показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у IBB с доходностью -2.03%.


IBBQ

С начала года

-0.54%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.45%

1 год

3.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IBB

С начала года

-2.03%

1 месяц

-1.52%

6 месяцев

-3.18%

1 год

1.67%

5 лет

1.97%

10 лет

3.29%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBBQ и IBB

IBBQ берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IBB в 0.47%.


IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF
График комиссии IBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
График комиссии IBBQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IBBQ c IBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBBQ, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.300.19
Коэффициент Сортино IBBQ, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.530.37
Коэффициент Омега IBBQ, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.061.05
Коэффициент Кальмара IBBQ, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.220.11
Коэффициент Мартина IBBQ, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.170.73
IBBQ
IBB

Показатель коэффициента Шарпа IBBQ на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа IBB равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBBQ и IBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.30
0.19
IBBQ
IBB

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBBQ и IBB

Дивидендная доходность IBBQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности IBB в 0.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF
0.85%0.81%0.76%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF
0.29%0.26%0.31%0.21%0.20%0.17%0.19%0.30%0.19%0.03%0.15%0.03%

Просадки

Сравнение просадок IBBQ и IBB

Максимальная просадка IBBQ за все время составила -37.94%, что меньше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBBQ и IBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-19.06%
-23.93%
IBBQ
IBB

Волатильность

Сравнение волатильности IBBQ и IBB

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) имеют волатильность 5.84% и 5.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.84%
5.76%
IBBQ
IBB
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab