PortfoliosLab logo
Сравнение IBBQ с IBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBBQ и IBB составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IBBQ и IBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.50%
-23.17%
IBBQ
IBB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBBQ:

0.00

IBB:

-0.17

Коэф-т Сортино

IBBQ:

0.15

IBB:

-0.09

Коэф-т Омега

IBBQ:

1.02

IBB:

0.99

Коэф-т Кальмара

IBBQ:

0.00

IBB:

-0.10

Коэф-т Мартина

IBBQ:

0.01

IBB:

-0.44

Индекс Язвы

IBBQ:

7.77%

IBB:

7.85%

Дневная вол-ть

IBBQ:

20.79%

IBB:

21.07%

Макс. просадка

IBBQ:

-37.94%

IBB:

-62.85%

Текущая просадка

IBBQ:

-22.36%

IBB:

-29.32%

Доходность по периодам

С начала года, IBBQ показывает доходность -4.01%, что значительно выше, чем у IBB с доходностью -6.72%.


IBBQ

С начала года

-4.01%

1 месяц

-4.85%

6 месяцев

-11.77%

1 год

1.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IBB

С начала года

-6.72%

1 месяц

-6.04%

6 месяцев

-12.81%

1 год

-1.68%

5 лет

-0.20%

10 лет

0.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBBQ и IBB

IBBQ берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IBB в 0.47%.


График комиссии IBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBB: 0.47%
График комиссии IBBQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBBQ: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBBQ и IBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBBQ
Ранг риск-скорректированной доходности IBBQ, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

IBB
Ранг риск-скорректированной доходности IBB, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBBQ c IBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBBQ, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBBQ: 0.00
IBB: -0.17
Коэффициент Сортино IBBQ, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBBQ: 0.15
IBB: -0.09
Коэффициент Омега IBBQ, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IBBQ: 1.02
IBB: 0.99
Коэффициент Кальмара IBBQ, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBBQ: 0.00
IBB: -0.10
Коэффициент Мартина IBBQ, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBBQ: 0.01
IBB: -0.44

Показатель коэффициента Шарпа IBBQ на текущий момент составляет 0.00, что выше коэффициента Шарпа IBB равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBBQ и IBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.00
-0.17
IBBQ
IBB

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBBQ и IBB

Дивидендная доходность IBBQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности IBB в 0.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF
1.17%1.14%0.81%0.76%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF
0.31%0.29%0.26%0.31%0.21%0.20%0.17%0.19%0.30%0.19%0.03%0.15%

Просадки

Сравнение просадок IBBQ и IBB

Максимальная просадка IBBQ за все время составила -37.94%, что меньше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBBQ и IBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.36%
-29.32%
IBBQ
IBB

Волатильность

Сравнение волатильности IBBQ и IBB

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) составляет 11.96%, в то время как у iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) волатильность равна 12.76%. Это указывает на то, что IBBQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.96%
12.76%
IBBQ
IBB