PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBBQ с BBH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBBQ с BBH

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и VanEck Vectors Biotech ETF (BBH).

IBBQ и BBH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBBQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ / Biotechnology. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. BBH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Biotech 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBBQ или BBH.

Корреляция

Корреляция между IBBQ и BBH составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IBBQ и BBH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и VanEck Vectors Biotech ETF (BBH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.50%
-23.68%
IBBQ
BBH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBBQ:

0.00

BBH:

-0.23

Коэф-т Сортино

IBBQ:

0.15

BBH:

-0.19

Коэф-т Омега

IBBQ:

1.02

BBH:

0.98

Коэф-т Кальмара

IBBQ:

0.00

BBH:

-0.13

Коэф-т Мартина

IBBQ:

0.01

BBH:

-0.53

Индекс Язвы

IBBQ:

7.77%

BBH:

8.53%

Дневная вол-ть

IBBQ:

20.79%

BBH:

19.63%

Макс. просадка

IBBQ:

-37.94%

BBH:

-72.69%

Текущая просадка

IBBQ:

-22.36%

BBH:

-31.30%

Доходность по периодам

С начала года, IBBQ показывает доходность -4.01%, что значительно выше, чем у BBH с доходностью -5.20%.

IBBQ

С начала года

-4.01%

1 месяц

-5.38%

6 месяцев

-11.77%

1 год

0.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BBH

С начала года

-5.20%

1 месяц

-6.87%

6 месяцев

-12.26%

1 год

-3.60%

5 лет

0.13%

10 лет

1.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IBBQ и BBH

IBBQ берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BBH в 0.35%.

BBH
VanEck Vectors Biotech ETF
График комиссии BBH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBH: 0.35%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF
График комиссии IBBQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBBQ: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBBQ и BBH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBBQ
Ранг риск-скорректированной доходности IBBQ, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
BBH
Ранг риск-скорректированной доходности BBH, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBBQ c BBH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и VanEck Vectors Biotech ETF (BBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IBBQ, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBBQ: 0.00
BBH: -0.23
Коэффициент Сортино IBBQ, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBBQ: 0.15
BBH: -0.19
Коэффициент Омега IBBQ, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IBBQ: 1.02
BBH: 0.98
Коэффициент Кальмара IBBQ, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBBQ: 0.00
BBH: -0.13
Коэффициент Мартина IBBQ, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBBQ: 0.01
BBH: -0.53

Показатель коэффициента Шарпа IBBQ на текущий момент составляет 0.00, что выше коэффициента Шарпа BBH равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBBQ и BBH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.00
-0.23
IBBQ
BBH

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBBQ и BBH

Дивидендная доходность IBBQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности BBH в 0.84%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		1.17%1.14%0.81%0.76%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBH
VanEck Vectors Biotech ETF		0.84%0.80%0.43%0.47%0.21%0.36%0.34%0.50%0.55%0.30%0.27%

Просадки

Сравнение просадок IBBQ и BBH

Максимальная просадка IBBQ за все время составила -37.94%, что меньше максимальной просадки BBH в -72.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBBQ и BBH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.36%
-31.30%
IBBQ
BBH

Волатильность

Сравнение волатильности IBBQ и BBH

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) имеют волатильность 11.96% и 11.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.96%
11.42%
IBBQ
BBH