PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBBQ с BBH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBBQ с BBH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBBQ (Invesco Nasdaq Biotechnology ETF) and BBH (VanEck Vectors Biotech ETF) are both Health & Biotech Equities funds - IBBQ tracks the NASDAQ / Biotechnology while BBH tracks the MVIS US Listed Biotech 25 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBBQ returned 13.38%/yr vs 6.79%/yr for BBH. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IBBQ charges 0.00%/yr vs 0.35%/yr for BBH.

Доходность

Сравнение доходности IBBQ и BBH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и VanEck Vectors Biotech ETF (BBH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBBQ показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у BBH с доходностью 0.12%.

IBBQ

1 день
2.33%
1 месяц
0.50%
С начала года
4.29%
6 месяцев
3.35%
1 год
42.84%
3 года*
13.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBH

1 день
2.00%
1 месяц
1.68%
С начала года
0.12%
6 месяцев
-2.71%
1 год
25.97%
3 года*
6.79%
5 лет*
0.71%
10 лет*
5.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBBQ и BBH

2026 (YTD)20252024202320222021
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		4.29%33.32%-0.63%4.73%-10.41%-6.72%
BBH
VanEck Vectors Biotech ETF		0.12%21.18%-4.29%3.94%-15.25%-4.52%

Correlation

The correlation between IBBQ and BBH is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.92

The correlation between IBBQ and BBH has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBBQ и BBH

Секторы
IBBQ
BBH

Здравоохранение

98.3%
99.9%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IBBQ
98.3%
BBH
99.9%

Финансовые услуги

IBBQ
0.0%
BBH

-

Сырьевые материалы

IBBQ

-

BBH

-

Коммуникационные услуги

IBBQ

-

BBH

-

Потребительский циклический сектор

IBBQ

-

BBH

-

Потребительский защитный сектор

IBBQ

-

BBH

-

Энергетика

IBBQ

-

BBH

-

Промышленность

IBBQ

-

BBH

-

Недвижимость

IBBQ

-

BBH

-

Технологии

IBBQ

-

BBH

-

Коммунальные услуги

IBBQ

-

BBH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF

VanEck Vectors Biotech ETF

Часто сравнивают с IBBQ:
IBBQ с IBBIBBQ с XBIIBBQ с BTECIBBQ с GNOMIBBQ с BBCIBBQ с BBPIBBQ с BIS
Часто сравнивают с BBH:
BBH с XBIBBH с IBBBBH с ARKGBBH с SMHBBH с FBTBBH с PBEBBH с BIB

Доходность на риск

IBBQ vs. BBH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBBQ
Ранг доходности на риск IBBQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BBH
Ранг доходности на риск BBH: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBH: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBH: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBH: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBH: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBH: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBBQ c BBH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и VanEck Vectors Biotech ETF (BBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBBQBBHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.37

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.02

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.16

2.47

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.87

6.28

+10.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBBQ vs. BBH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBBQ на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа BBH равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBBQ и BBH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBBQBBHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.37

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.39

-0.21

Просадки

Сравнение просадок IBBQ и BBH

Максимальная просадка IBBQ за все время составила -37.94%, что меньше максимальной просадки BBH в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBBQ и BBH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBBQBBHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.94%

-72.70%

+34.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-10.55%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-22.74%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-12.08%

+9.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.81%

-20.75%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

4.14%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IBBQ и BBH

Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что IBBQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBBQBBHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

6.37%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

14.42%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

19.10%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

21.50%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

22.18%

-0.31%

Сравнение комиссий IBBQ и BBH

IBBQ берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BBH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBBQ и BBH

Дивидендная доходность IBBQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности BBH в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBH
VanEck Vectors Biotech ETF		0.50%0.51%0.80%0.43%0.47%0.21%0.36%0.34%0.50%0.55%0.30%0.27%
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF		0.85%0.90%1.14%0.81%0.76%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IBBQ and BBH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IBBQ has higher volatility (7.25%) compared to BBH (6.37%). In terms of maximum drawdown, IBBQ dropped -37.94% vs BBH's -72.70%.

On 3-year performance, IBBQ leads with 13.38% vs 6.79% for BBH. On fees, IBBQ is cheaper at 0.00% per year. On volatility, BBH has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBBQ has performed better with a 13.38% return vs 6.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBBQ is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.35% for BBH.

IBBQ has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.50% for BBH.

IBBQ tracks NASDAQ / Biotechnology, while BBH tracks MVIS US Listed Biotech 25 Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.00% for IBBQ and 0.35% for BBH.

IBBQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBBQ и BBH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор