PortfoliosLab logo
Сравнение IBBQ с XBI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBBQ и XBI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IBBQ и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.50%
-40.82%
IBBQ
XBI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBBQ:

0.00

XBI:

-0.19

Коэф-т Сортино

IBBQ:

0.15

XBI:

-0.08

Коэф-т Омега

IBBQ:

1.02

XBI:

0.99

Коэф-т Кальмара

IBBQ:

0.00

XBI:

-0.09

Коэф-т Мартина

IBBQ:

0.01

XBI:

-0.47

Индекс Язвы

IBBQ:

7.77%

XBI:

10.92%

Дневная вол-ть

IBBQ:

20.79%

XBI:

27.00%

Макс. просадка

IBBQ:

-37.94%

XBI:

-63.89%

Текущая просадка

IBBQ:

-22.36%

XBI:

-53.79%

Доходность по периодам

С начала года, IBBQ показывает доходность -4.01%, что значительно выше, чем у XBI с доходностью -10.89%.


IBBQ

С начала года

-4.01%

1 месяц

-5.38%

6 месяцев

-11.77%

1 год

0.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XBI

С начала года

-10.89%

1 месяц

-6.17%

6 месяцев

-17.39%

1 год

-3.74%

5 лет

-3.91%

10 лет

1.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBBQ и XBI

IBBQ берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии XBI в 0.35%.


График комиссии XBI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XBI: 0.35%
График комиссии IBBQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBBQ: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBBQ и XBI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBBQ
Ранг риск-скорректированной доходности IBBQ, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBBQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBBQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBBQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBBQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBBQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

XBI
Ранг риск-скорректированной доходности XBI, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XBI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBBQ c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBBQ, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBBQ: 0.00
XBI: -0.19
Коэффициент Сортино IBBQ, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBBQ: 0.15
XBI: -0.08
Коэффициент Омега IBBQ, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IBBQ: 1.02
XBI: 0.99
Коэффициент Кальмара IBBQ, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBBQ: 0.00
XBI: -0.10
Коэффициент Мартина IBBQ, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBBQ: 0.01
XBI: -0.47

Показатель коэффициента Шарпа IBBQ на текущий момент составляет 0.00, что выше коэффициента Шарпа XBI равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBBQ и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.00
-0.19
IBBQ
XBI

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBBQ и XBI

Дивидендная доходность IBBQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности XBI в 0.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBBQ
Invesco Nasdaq Biotechnology ETF
1.17%1.14%0.81%0.76%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF
0.17%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%1.07%

Просадки

Сравнение просадок IBBQ и XBI

Максимальная просадка IBBQ за все время составила -37.94%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBBQ и XBI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.36%
-42.04%
IBBQ
XBI

Волатильность

Сравнение волатильности IBBQ и XBI

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (IBBQ) составляет 11.96%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что IBBQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.96%
15.13%
IBBQ
XBI